क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिदम: पूरा अवलोकन

एल्गोरिथ्म क्रिप्टो ट्रेडिंग स्वचालित, भावहीन है और ट्रेडों को खोलने और बंद करने में सक्षम है जिससे आप “HODL” कह सकते हैं.

इन क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट्स के हजारों आकर्षक व्यापारिक अवसरों की तलाश करने वाले एक्सचेंज ऑर्डर बुक में काफी गहराई तक बैठे हैं। वे एक सरल एकल रणनीति स्क्रिप्ट से लेकर बहुक्रियाशील और जटिल ट्रेडिंग इंजन तक जटिलता में हैं.

वे बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे ही क्रिप्टो बाजारों में नए प्रवेशकों की बाढ़ आती है, स्मार्ट व्यापारियों को अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के नए तरीकों का सहारा लेना पड़ता है.

लेकिन, क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिदम लाभदायक हैं और क्या आप इसमें शामिल हो सकते हैं?

इस पोस्ट में, हम आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बारे में जानने की आवश्यकता है.

एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम क्या है?

सीधे शब्दों में कहें, एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक स्वचालित फैशन में पूर्वनिर्धारित रणनीतियों के आधार पर बाजारों को व्यापार करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम का उपयोग है। खुदरा बाजारों में, उन्हें कभी-कभी रोबोट या “बॉट” कहा जाता है.

यह शब्द एक साधारण ट्रेडिंग स्क्रिप्ट से कुछ भी संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे आपने अपने होम कंप्यूटर पर विकसित किया है जो वॉल स्ट्रीट पर एचएफटी क्वांट फंड्स द्वारा उपयोग किया जाता है।.

ऐसे कई फायदे हैं जो इन एल्गोरिदम का मानव व्यापारियों पर है.

उनमें से पहला और सबसे स्पष्ट है कि वे सदा चलने में सक्षम हैं। जब मानव व्यापारियों ने इसे कॉल किया है, तब तक ये रोबोट चालू रह सकते हैं जब तक कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार खुले हैं। यह देखते हुए कि ये बाजार खुले हैं 24/7/365, तो बॉट काम कर सकते हैं.

क्रिप्टो अल्गो ट्रेडिंग क्या है

छवि स्रोत: MQL5


इन व्यापारिक बॉट का एक और फायदा वह गति है जिसके साथ वे ट्रेडों को रखने में सक्षम हैं। ये बॉट आमतौर पर उच्च प्रदर्शन वाले सर्वर होते हैं, जो पलक झपकते ही ट्रेडों को खोलने और बंद करने में सक्षम होते हैं.

हालांकि, एक एल्गोरिथ्म का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह है कोई भावना नहीं.

ये सिस्टम पूरी तरह से कोड से संचालित होते हैं। इन लिपियों को अपने व्यापार के स्थान पर रखने पर कोई भावनात्मक घटक नहीं होता है। वे केवल संख्याओं को संसाधित करते हैं और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आप कैसा महसूस करते हैं, व्यापार को निष्पादित करें.

वास्तव में, भय और लालच की भावनाएं अक्सर बड़े व्यापारिक नुकसान के प्रत्यक्ष कारणों में से कुछ हैं। एक व्यापारी की कोशिश की और परीक्षण की रणनीति से केवल इसलिए कि वे कैसा महसूस करते हैं, से अलग हो जाएंगे.

तो संतृप्त बाजार में बॉट स्पष्ट रूप से एक प्रभावी उपकरण है.

ट्रेडिंग एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं?

यदि आपके पास एक रणनीति है जो शुद्ध रूप से क्रिप्टो परिसंपत्ति मूल्य संबंधों पर निर्भर करती है, तो इसके लिए एक एल्गोरिथ्म विकसित करना संभव है। वास्तव में, कई रणनीतियाँ हैं जिन्हें एल्गो ट्रेडिंग के साथ नियोजित किया जा सकता है (हम नीचे कवर करेंगे).

वे आमतौर पर प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोडित होते हैं, जिनमें पायथन, नॉडज, आर, सी ++ शामिल हैं। फिर इन्हें उन समर्पित मशीनों पर चलाया जाएगा जो एक्सचेंज एपीआई से कनेक्ट होंगी और मॉडल के इनपुट के रूप में मूल्य फीड का उपयोग करेंगी। आउटपुट ऑर्डर होंगे.

क्रिप्टो अल्गो प्रोग्रामिंग भाषाएँ

प्रोग्रामिंग भाषाओं में से कुछ एल्गोरिदम के लिए उपयोग करते हैं

उन्हें कार्य करने और लाभदायक होने के लिए, आपको बाजार में तीन चीजें चाहिए। ये निम्नलिखित हैं:

  • मजबूत तरलता: यदि आप एक बॉट को वांछित स्तर पर ट्रेडों को रखने जा रहे हैं, तो आपको ऑर्डर बुक में तरलता की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास व्यापक बोली / स्प्रेड्स हैं और ट्रेडिंग एल्गोरिथम में बड़े पैमाने पर ऑर्डर स्लिपेज है, तो यह मदद नहीं करता है। यह किसी भी स्वचालित प्रणाली पर कहर ढाएगा और शायद यह बताता है कि क्यों बॉट कम वॉल्यूम वाले मार्केट कैप ऑलटॉक्स पर काम नहीं करते हैं
  • खुला एक्सेस: यह संबंधित है कि कैसे बॉट खुद एक्सचेंज की ऑर्डर बुक तक पहुंच सकता है। हालाँकि इन दिनों अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में एपीआई कार्यक्षमता होती है, जिनमें कुछ सीमाएँ होती हैं। एपीआई जितनी अधिक आपकी जानकारी तक पहुँच को सीमित करता है, उतना ही कम प्रभावी आपका ट्रेडिंग एल्गोरिदम है.
  • नसेंट मार्केट: यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग कॉनड्रोम का एक कैच 22 है। अनिवार्य रूप से, कम प्रतिस्पर्धा जो आपके पास ट्रेडिंग एल्गोरिदम से है, आपकी लाभप्रदता जितनी अधिक होगी। जैसा कि आप अन्य ऑपरेटरों से अधिक प्रतियोगिता प्राप्त करते हैं तो आपको अपने बॉट को या तो अधिक तेज या तेज बनाने के लिए इसे परिष्कृत करना होगा। यह भी अधिक प्रासंगिक है जब यह उन रणनीतियों को निष्पादित करने की बात आती है जो मध्यस्थता (मिसप्रिंटिंग) से संबंधित हैं.

क्रिप्टोकरेंसी के बाजारों में, हमारे पास वर्तमान में इन एल्गोरिदम को संचालित करने के लिए सही सामग्री के तीनों हैं.

शीर्ष 10 मार्केट कैप क्रिप्टोकरेंसी के पार, हमें मजबूत तरलता लगती है। हम भी बहुत मजबूत एपीआई सिस्टम के साथ विभिन्न एक्सचेंजों की खुली पहुंच है। इनमें वे एक्सचेंज शामिल हैं जो भौतिक व्यापार के साथ-साथ बिटमेक्स फ्यूचर्स जैसे डेरिवेटिव की पेशकश करते हैं.

हां, बाजार अधिक संतृप्त और अधिक प्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उतना ही नहीं जितना कि इक्विटी और वायदा बाजार हैं। यह निश्चित रूप से बदल सकता है क्योंकि अधिक संस्थान बाजार में प्रवेश करना शुरू करते हैं। उनके बाद उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्मों और मात्रात्मक हेज फंडों की एक श्रृंखला हो सकती है.

इसलिए क्रिप्टो अलगो ट्रेडिंग अभी भी लाभदायक है, लेकिन आप किस तरह की रणनीति विकसित कर सकते हैं?

प्रवृत्ति का पालन करें

उन व्यापारियों के लिए जो तकनीकी एनल्सिसिस ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं, तो ये संभवतः आपके लिए काफी परिचित हैं। अपने दैनिक ट्रेडों को सूचित करने के लिए जो भी नियम आप उपयोग करते हैं, आप एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एल्गोरिथ्म में कोड कर सकते हैं.

यह आमतौर पर इस धारणा पर आधारित है कि बाजारों में गति है और आप उस गति के शीर्ष पर रहना चाहते हैं। सबसे प्रसिद्ध तकनीकी संकेतकों में से एक प्रवृत्ति के हैं। कई तकनीकी संकेतक हैं जो रुझानों को मैप करने की कोशिश करते हैं.

उदाहरण के लिए, इनमें से सबसे अच्छी तरह से ज्ञात मूविंग एवरेज (एमए) क्रॉस ओवर हैं। ये तब होते हैं जब “तेज” और कम अवधि का एमए सूचक लंबी अवधि या “धीमी” सूचक को पार करता है.

नीचे की छवि में, हमारे पास 200 दिनों के एमए संकेतक के 50-दिवसीय एमए क्रॉसओवर का एक उदाहरण है। इस मामले में, क्रॉसओवर एक मंदी की प्रवृत्ति का संकेत है और बिटकॉइन (बीटीसी) को छोटा किया जाना चाहिए.

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्रिप्टो

BTCUSD पर चलती औसत क्रॉसओवर। के माध्यम से छवि ट्रेडिंगव्यू

यदि तेज संकेतक नीचे से धीमी गति से संकेतक को पार करता है तो विपरीत होगा। इस मामले में, आपको लंबे समय तक बिटकॉइन जाना चाहिए। यह आमतौर पर सबसे सरल संकेतकों में से एक है और व्यापारी आमतौर पर इसे दूसरों की श्रेणी के साथ जोड़ देंगे.

आप एक सरल ट्रेडिंग एल्गोरिदम विकसित कर सकते हैं जो आपके लिए व्यापार को निष्पादित करेगा। निष्पादन के आदेश दिए जाने पर स्टॉप लॉस को रोकने और सीमा आदेशों को रोकने के लिए इसकी कार्यक्षमता होनी चाहिए। अधिकांश बॉट आमतौर पर अपने ट्रेडिंग टूल बॉक्स में विभिन्न TA संकेतकों की एक श्रृंखला को शामिल करते हैं.

मीन के विपरीत

जबकि बाजार समय की अवधि के लिए एक विशेष प्रवृत्ति का पालन करने में सक्षम होते हैं, चरम और असामान्य आंदोलन आमतौर पर एक लंबी अवधि के लिए संभावित प्रत्यावर्तन का संकेत होते हैं।.

दूसरे शब्दों में, अगर किसी परिसंपत्ति की कीमत में कोई हलचल होती है, जो इसे ऐसे स्तरों पर ले जाती है, जो इसे ऐतिहासिक मानकों से चरम लगती है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि यह वापस आने या “वापस आने” की संभावना है।.

मीन प्रत्यावर्तन रणनीतियों ऐतिहासिक वितरण पर एक नज़र डालेंगे और फिर वर्तमान आंदोलन को उसी के संदर्भ में रखेंगे। विभिन्न माध्य प्रत्यावर्तन रणनीतियों की एक सीमा भी होती है जो कि एक बॉट नियोजित कर सकते हैं। आइए हम उनमें से दो पर एक नज़र डालें.

मानक विचलन प्रत्यावर्तन

आप में से जो आँकड़ों से परिचित हैं, उनके लिए आपने एक मानक विचलन की अवधारणा के बारे में सुना होगा। यह सांख्यिकीय औसत से दूर एक औसत आंदोलन की धारणा है और इसका उपयोग डेटा में असामान्यताओं को मॉडल करने के लिए किया जाता है.

व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं में से एक है 2 मानक विचलन. इनका उपयोग मॉडल बनाने के लिए किया जाता है बोलिंगर बैंड एक व्यापारिक जोड़ी की चलती औसत के आसपास.

यदि आप एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के लिए हैं, जो माध्य प्रत्यावर्तन पर आधारित है, तो आप बोलिंगर बैंड क्रॉसरोवर का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में कर सकते हैं कि एक परिसंपत्ति ओवरसोल्ड / ओवरबॉट है और इसलिए वापस होने की संभावना है.

उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए चार्ट में हमारे पास बिटकॉइन में बिटकॉइन कैश (बीसीएच) की कीमत है और हमने 20 दिन एमए पर बोलिंगर बैंड (बीबी) का मॉडल तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो बिंदु थे जब कीमत नीचे बीबी के नीचे पार हो गई थी.

मीन क्रिप्टो के विपरीत

Bollinger बैंड से BCH / BTC पर उल्टा मतलब। के माध्यम से छवि ट्रेडिंगव्यू

यह एक संकेत था कि परिसंपत्ति की कीमत ओवरसोल्ड थी और इसलिए जल्द ही वापस आने की संभावना है। आप एक एल्गोरिथ्म बना सकते हैं जो इस शर्त पर एक व्यापार दल में प्रवेश करेगा। यह फ्लिप साइड पर एक छोटी बिक्री होगी जब परिसंपत्ति की कीमत ऊपरी बैंड को पार कर जाती है.

बेशक, यह बोलिंगर बैंड माध्य प्रत्यावर्तन रणनीतियों का सबसे बुनियादी है। आप अलग-अलग समय घटकों या कुछ के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अधिक मानक विचलन के साथ भी शामिल कर सकते हैं.

यह एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम की सुंदरता है, आप कई इनपुट का उपयोग कर सकते हैं जो कि एक मानव व्यापारी की तुलना में व्यापार कार्रवाई को अधिक प्रभावी ढंग से निर्धारित करेगा.

जोड़े व्यापार

मीन प्रत्यावर्तन व्यापार न केवल एक संपत्ति के लिए आरक्षित है, बल्कि दो अलग-अलग परिसंपत्तियों के बीच प्रसार का व्यापार करते समय भी इसका उपयोग किया जा सकता है.

धारणा यह है कि यदि दो परिसंपत्तियां पूर्व में लॉकस्टेप के पास कारोबार करती रही हैं, तो यदि उस ऐतिहासिक संबंध में कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि दो परिसंपत्तियां वापस होने की संभावना है.

फिर आप उस परिसंपत्ति को बेच देंगे जो “अति” है और आप कम कीमत वाले को खरीदेंगे। इस मामले में, यदि कीमतें वापस आती हैं, तो आप लाभ कमाएंगे। इसके अलावा, आप सामान्य बाजार की चाल से कम उजागर होते हैं क्योंकि आप लंबे समय से एक संपत्ति हैं और दूसरे को छोटा करते हैं.

हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इन परिसंपत्तियों का व्यापक बाजार में समान व्यवस्थित प्रदर्शन हो। उदाहरण के लिए, सामान्य जोड़े ट्रेडिंग रणनीतियाँ एक ही उद्योग में दो शेयरों का उपयोग करती हैं जैसे कि Apple और Microsoft.

क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के मामले में, आप दो अलग-अलग सिक्कों के बीच ऐतिहासिक संबंध को आसानी से व्यापार कर सकते हैं। सामान्य क्रिप्टो बाजार आंदोलनों के साथ उनका बहुत उच्च संबंध होगा, जिसका अर्थ है कि आप प्रतिकूल बाजार चालों के खिलाफ काफी बचाव कर रहे हैं.

नीचे दिए गए ग्राफ पर एक नज़र डालते हुए, हमारे पास ZCash (ZEC) की कीमत का अनुपात Monero (XMR) है। हमने इन श्रृंखलाओं के बोलिंगर बैंड भी बनाए हैं.

क्रिप्टो जोड़े में मीन उलट

पेयर ट्रेडिंग में मीन के विपरीत, ज़ेडईसी से एक्सएमआर। के माध्यम से छवि ट्रेडिंगव्यू

जैसा कि आप देख सकते हैं, दो अवसर थे जब अनुपात 2 मानक विचलन से परे था। इसका मतलब यह है कि यह अंततः वापस आ सकता है और आप जेडईसी को छोटा कर देंगे और एक्सएमआर खरीद लेंगे यह उम्मीद करते हैं कि बाद में कीमत में वृद्धि होगी और पूर्व में कमी आएगी.

यहां, आप उन इनपुटों का उपयोग करेंगे जो उन लोगों के समान हैं जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया था। आप बोलिंगर बैंड पर एक नज़र डाल सकते हैं और इसका उपयोग एक संकेत के रूप में कर सकते हैं कि कीमतों के बीच प्रसार ऐतिहासिक रूप से उचित संख्या से परे / घट गया है.

को छोड़कर, इस मामले में क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म एक से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए आदेश देगा। यह एक्सएमआर और जेडईसी के लिए विशिष्ट खरीद / बिक्री के आदेशों को अलग से आउटपुट देगा.

आर्बिट्रेज ट्रेड्स

यह शायद सबसे अनुकूल व्यापारिक अवसरों में से एक है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिदम के लिए मौजूद हैं। मध्यस्थता व्यापार के साथ, आप बाजार की गलतफहमी का लाभ उठाने और जोखिम मुक्त लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं.

बाजारों में वर्तमान में कई मध्यस्थता के अवसर हैं जो एक्सचेंजों में और यहां तक ​​कि उनके भीतर भी मौजूद हैं। हम सभी रणनीतियों में नहीं जाते हैं क्योंकि हमने इसे क्रिप्टोक्यूरेंसी मध्यस्थता पर बड़े पैमाने पर कवर किया है.

आर्बिट्राज अवसर वे ट्रेड होते हैं जो सटीक रूप से मौजूद होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य ट्रेडिंग एल्गोरिदम से कम प्रतिस्पर्धा है जो इसे उन लोगों के लिए अधिक लाभदायक बनाता है जो पहले बाजार में हैं.

इसी तरह, इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको जल्दी होने की आवश्यकता है। वे अक्सर केवल कुछ सेकंड के लिए मौजूद होते हैं जब बाजार में यह पता चलता है कि कोई गलत सूचना है और अंतर को बंद कर देता है.

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में, मध्यस्थता वाले ट्रेड जो आमतौर पर सबसे अधिक लाभदायक होते हैं, वे कई एक्सचेंजों पर सिक्कों के बीच मूल्य के अंतर का व्यापार करते हैं। उदाहरण के लिए, वे Ripple के मूल्य पर BitFinex और Binance एक्सचेंज में गलत व्यापार कर सकते हैं.

इसके लिए बॉट डेवलपर की आवश्यकता होगी कि दोनों एक्सचेंजों के साथ एक खाता हो और एल्गोरिदम से ऑर्डर को उनके एपीआई सिस्टम तक लिंक किया जाए.

ऐसे बॉट्स भी हैं जो एक्सचेंज पर ही गलतफहमी का फायदा उठाने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ है यह बॉट “एजेंट स्मिथ” कहा जाता है जो कि बैल बाजार के दौरान काफी पैसा कमाने में सक्षम था क्योंकि इसने पोलोनिक्स पर दुस्साहस का कारोबार किया था.

नीचे एक संभावित त्रिकोणीय मध्यस्थता व्यापार का एक उदाहरण है जो एक एल्गोरिथ्म दर्ज कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रैकेन एक्सचेंज पर Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) की कीमत में एक गलतफहमी है.

क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेड एक्सचेंज

पेयर मिसप्रिकिंग पर संभावित मध्यस्थता ट्रेडों का उदाहरण

इस मामले में होने की संभावना है कि गलतफहमी केवल कुछ सेकंड के लिए मौजूद होगी और उन बॉट्स जो इसे जगह देने और ट्रेडों को जगह देने में सक्षम हैं, वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ये एल्गोरिदम उस मामूली लाभ को पहचानने के क्रम में मिलीसेकंड द्वारा क्रैकन ऑर्डरबुक को स्कैन करेंगे.

आदेश पीछा बॉट

ऑर्डर चेज़िंग ऑर्डर फ्लो की प्रत्याशा में ट्रेडों को रखने की क्रिया है जो बहुत बड़े खरीदारों / विक्रेताओं (संस्थानों) से आने वाली है।.

यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि अंदरूनी जानकारी के आधार पर पीछा करने का आदेश अवैध है (“फ्रंट रनिंग” कहा जाता है)। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक दलाल हैं जो जानते हैं कि आपका ग्राहक एक बड़ा ऑर्डर करने वाला है और आप उनसे पहले ट्रेडों में प्रवेश करते हैं, तो आप अंदरूनी जानकारी पर व्यापार कर रहे हैं और एसईसी से एक यात्रा प्राप्त कर सकते हैं।.

हालांकि, यदि आपके पास एक एल्गोरिथ्म है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर अन्य प्रतिभागियों से पहले आदेश प्रवाह को निर्धारित करने में सक्षम है तो यह उचित खेल है। इस मामले में आपको अपने प्रतिद्वंद्वी से पहले संभावित रूप से बाजार की चलती खबर के अनुकूल होने के लिए अपने एल्गोरिथ्म को अविश्वसनीय रूप से तेज करने की आवश्यकता है.

यह वास्तव में रणनीति है जिसका उपयोग वॉल स्ट्रीट पर कई उच्च परिष्कृत उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा किया जाता है। बड़े संस्थानों के सक्षम होने से पहले वे ऑर्डर फ्लो पढ़ने की कोशिश करेंगे.

वर्तमान में, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में बहुत सारे संस्थान नहीं हैं और जो लोग भाग लेते हैं, वे आमतौर पर ओटीसी बाजारों (बड़े ब्लॉक खरीद) में ट्रेड करने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि, आप अभी भी बड़ी खुदरा मांग का पीछा करते हुए ऑर्डर से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं.

उदाहरण के लिए, 2017 बुल रन के पागलपन के दौरान, डेवलपर्स कोडिंग एल्गोरिदम थे जो अपने “दिन के सिक्के” में जॉन मैक्एफी द्वारा ट्वीट किए जाने वाले सिक्कों को खरीदेंगे। वे क्रिप्टो टिकर्स के लिए अपने ट्वीट को स्कैन करेंगे और फिर मांग की प्रत्याशा में ऑर्डर देंगे.

इन पायथन बॉट्स को जीथब पर खुले स्रोत के रूप में भी जारी किया गया है। उदाहरण के लिए, यह एक है आयाम सॉफ्टवेयर और यह एक द्वारा drigg3r. ये शायद अब एक उद्देश्य के रूप में काम नहीं करेंगे क्योंकि McAfee ने बहुत पहले ही इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। दरअसल, कई लोग इन कार्यों को पंप-एंड-डंप के रूप में मानते हैं जो अवैध भी हैं.

हालांकि यह उदाहरण संदेहास्पद है, यह बताता है कि डेवलपर्स अन्य सभी प्रतिभागियों को प्राप्त करने से पहले खरीदने के लिए संभावित ऑर्डर फ्लो का उपयोग कैसे कर रहे थे.

एक एल्गोरिथ्म कैसे विकसित करें

हालांकि एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिदम को कोड करने के तकनीकी तरीके इस लेख के दायरे से बाहर हैं, आम तौर पर स्वीकृत चरणों की एक संख्या है जब बॉट्स का विकास करना चाहिए.

इससे पहले कि आप वास्तव में एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम विकसित करना शुरू कर सकें, आपको इस बात का अंदाजा लगाना होगा कि आप किस प्रकार की रणनीतियों को नियोजित करना चाहते हैं। एल्गोरिदम आपके विचारों के रूप में शुरू होता है जो तब कोड में तैयार होते हैं और बाद में परिभाषित होते हैं.

यहाँ कुछ ढीले कदम हैं जो आप तब उठा सकते हैं जब आप अपना ट्रेडिंग एल्गोरिदम विकसित कर रहे हों.

1. अपनी रणनीतियाँ तैयार करें

आपके पास एक विशेष रणनीति के बारे में एक विचार हो सकता है जिसे आप बॉट का पालन करना चाहते हैं। यह या तो बाजारों में होने वाली हरकतों के आधार पर एक साधारण परिकल्पना हो सकती है जिसे आपने देखा है और उसका फायदा उठाना चाहते हैं.

वैकल्पिक रूप से, यह उन रणनीतियों की एक सीमा हो सकती है, जिनका उपयोग आपने अपने तकनीकी ट्रेडिंग प्रयासों में किया है। आप इन ट्रेडों को दृश्य स्तर के आधार पर रख सकते हैं, जिन्हें अब परिभाषित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में तैयार करने की आवश्यकता है.

2. इसे कोड करें

यह संभवतः सबसे अधिक शामिल प्रक्रियाओं में से एक है और आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पायथन, नोडज, सी ++ या जावा को समझने की आवश्यकता है.

यह वह चरण है जहां आप चरण 1 में बताई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया को परिभाषित कोड में बदल देते हैं। सरलतम मामलों में यह आमतौर पर इफ-स्टेटमेंट का एक संग्रह होता है जो परिभाषित स्थितियों के आधार पर कार्रवाई करेगा.

3. हिस्टोरिक डेटा पर बैक-टेस्टिंग

यह वास्तव में महत्वपूर्ण कदम है जो आपको पिछले डेटा की विस्तारित अवधि में अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने में मदद करता है। आप कई अलग-अलग समय सीमा पर विभिन्न बाजारों की एक सीमा पर इसे आज़मा सकते हैं.

एक एल्गोरिथम का समर्थन करना

एक सरल माध्य प्रत्यावर्तन रणनीति का समर्थन करना। स्रोत: quantopian

यह आम तौर पर प्रदर्शन करने के लिए काफी आसान कदम है क्योंकि आपके पास काम करने के लिए डेटा का एक बड़ा सौदा है.

4. एल्गोरिथ्म को परिष्कृत करें

मुख्य कारण जो आप वापस परीक्षण करना चाहते हैं वह है अपने एल्गोरिथ्म को सुधारना और सुधारना। बैक-टेस्टिंग से आपके पास सत्यापन योग्य रिटर्न परिणाम होंगे जो आपको लाभप्रदता का आकलन करने की अनुमति देगा.

फिर आप उन मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं जिनका आप उपयोग कर रहे हैं जैसे कि लुक-बैक और मूविंग एवरेज पीरियड्स के साथ-साथ आपके द्वारा ट्रेड की जाने वाली संपत्ति और उनके सापेक्ष लाभ.

एक बार जब आपके पास सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित रणनीति होती है, तो आप वास्तविक समय में अपने एल्गोरिथ्म का परीक्षण कर सकते हैं.

5. न्यूनतम लाइव खाता

ऑर्डर का आकार आसानी से ट्रेडिंग एल्गोरिदम के साथ बढ़ाया जा सकता है और पर्याप्त रूप से परीक्षण किए जाने से पहले बड़े ऑर्डर के साथ बाजारों में कूदने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, आप कम ऑर्डर आकार के साथ प्रारंभिक पूंजी की एक छोटी राशि के साथ शुरू करना चाहेंगे.

आप अपने ट्रेडिंग बॉट को एक्सचेंज के एपीआई से जोड़ेंगे और इसे चलाने की अनुमति देंगे। इस चरण की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सांख्यिकीय रिटर्न टूटने पर वर्तमान रिटर्न पिछले रिटर्न के लिए व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं.

इसके अलावा, जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको उन ऑर्डर को निष्पादित करना होता है जो विलंबता का सामना कर सकते हैं। निष्पादन की धीमी गति उस प्रदर्शन पर भी प्रभाव डाल सकती है जो आपने पिछले परीक्षण चरण में देखा था.

अधिकतम विलंबता उच्च आवृत्ति बॉट

विशेष रूप से एल्गोरिथम रणनीतियों के लिए अधिकतम विलंबता के उदाहरण। स्रोत: क्वांटस्टीन

आप अपने ट्रेडिंग आकारों को आगे बढ़ाने के लिए या कोड को और अधिक परिष्कृत करने के लिए यह तय करने के लिए सीमित लाइव परीक्षण की इस अवधि का उपयोग करेंगे.

7. अपसाइज़ और मॉनिटर

यदि आप अपने बॉट के रिटर्न के साथ अधिक सहज हैं तो आप व्यापार के आकार को बढ़ा सकते हैं। यह पूरी तरह से सीधा नहीं है क्योंकि अधिक अनपेक्षित क्रिप्टोकरेंसी पर बड़े ऑर्डर आकार मॉडल के प्रदर्शन को बाधित कर सकते हैं.

इसलिए, वेतनवृद्धि में केवल पैमाना होना और आपके द्वारा अपेक्षित प्रभाव की तुलना में रिटर्न पर होने वाले प्रभाव की लगातार निगरानी करना महत्वपूर्ण है.

आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास जगह में मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल हैं। अक्सर बॉट्स अप्रत्याशित तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और ट्रेडिंग एल्गोरिदम हाइवर जा सकते हैं। आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह आपके सिस्टम के लिए एक तरह से ट्रेडों को रखने के लिए है जो आपको द्रवित कर सकती है.

ओपन सोर्स बॉट्स पर एक नोट

क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिदम को विकसित करने और चलाने के लिए खुले स्रोत कोड का एक बड़ा सौदा है। ये तब तक उपयोग करने के लिए ठीक हैं जब तक कोड वास्तव में खुला है और आप इसका ऑडिट कर सकते हैं.

धोखाधड़ी करने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोटों की एक पूरी मेजबानी है जो अक्सर व्यापारियों को पैसा बनाने के लिए एक स्वचालित और सरल तरीके के रूप में प्रचारित किया जाता है। ये अक्सर कुछ भी नहीं हैं, लेकिन घोटाले के उत्पाद हैं जो या तो आपकी निजी चाबियाँ चुरा लेंगे या आपको एक नाजायज ब्रोकर के पास ले जाएंगे.

स्कैम क्रिप्टो बॉट

एक घोटाले बॉट प्रचार ऑनलाइन का उदाहरण

उदाहरण के लिए, आप बिटकॉइन ट्रेडर है जो अपने उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ कमाने के झूठे बहाने के तहत बेचा जाता है। वही रोबोट नकली विज्ञापन के साथ शामिल रहा है जिसने दावा किया था कि यह ट्विटर पर ड्रैगन के डेन पीटर जोन्स द्वारा समर्थित था.

बाजार पर आने वाले कुछ सबसे अच्छे ओपन सोर्स ट्रेडिंग बॉट्स में गक्को ट्रेडिंग बॉट शामिल हैं, हासऑनलाइन और यह गनबोट.

एक और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प मेटा ट्रेडर प्लेटफार्मों पर प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट विकसित करना है। एमटी 4 और एमटी 5 अच्छी तरह से ज्ञात प्लेटफार्म हैं जिनका इस्तेमाल सीएफडी (कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस) के व्यापार के लिए किया जाता है जो एक अन्य व्युत्पन्न उत्पाद हैं। हम यहां CFDs में नहीं गए, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं अवलोकन.

क्वांट फंड्स और एचएफटी इनकमिंग

हालांकि वर्तमान क्रिप्टो ट्रेडिंग एल्गोरिदम उन्नत लग सकते हैं, वे उन प्रणालियों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं जो वॉल स्ट्रीट क्वांट फंड और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (एचएफटी) की दुकानों के निपटान में हैं।.

चूंकि बाजार संस्थागत निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए इन परिष्कृत व्यापारिक कार्यों का पालन करने की संभावना है। दरअसल, ऐसे संकेत हैं कि कई एचएफटी कंपनियों ने क्रिप्टो बाजारों में कारोबार करना शुरू कर दिया है.

उदाहरण के लिए, यह हाल ही में किया गया है की सूचना दी DRW, जंप ट्रेडिंग, TransMarket और XR ट्रेडिंग सहित प्रोप ट्रेडिंग फर्म, क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में शामिल हैं.

कंबरलैंड ट्रेडिंग क्रिप्टो

DRW की क्रिप्टोक्यूरेंसी यूनिट में रणनीति पर चर्चा करने वाले व्यापारी। स्रोत: DRW

ये फर्म क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम को विकसित करने के लिए व्यापक संसाधन और कौशल का काम कर रहे हैं जो केवल मिलीसेकंड में काम करते हैं। वे एक्सचेंजों के पास समर्पित सह-स्थान डेटा केंद्रों में अपने ट्रेडिंग सर्वर स्थापित करते हैं.

हालाँकि, यह क्रिप्टोकरेंसी के लिए अच्छी या बुरी बात है?

ठीक है, इन एचएफटी फर्मों ने वास्तव में इक्विटी बाजारों पर उनके प्रभाव के लिए कुछ से ire का एक बड़ा सौदा आकर्षित किया है। उदाहरण के लिए, 2010 फ्लैश दुर्घटना DFT को HFT फर्मों पर व्यापक रूप से दोषी ठहराया गया था। उन्हें माइकल लुईस में भी नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है फ्लैश बॉयज़ बुक.

फिर भी, ऐसे कई लोग हैं जो HFT कंपनियों को पारिस्थितिकी तंत्र को कई लाभ प्रदान करते हुए देखते हैं। एक के लिए वे बड़े संस्थानों के लिए पर्याप्त तरलता और प्रभावी निष्पादन प्रदान करने में सक्षम हैं.

कुछ का यह भी दावा है कि वे कई मूल्य अक्षमताओं को समाप्त करके बाजारों को और अधिक कुशल बनाने में मदद करते हैं जो अन्यथा मौजूद होंगे.

एचएफटी फर्मों और मात्रात्मक फंडों के बारे में आपका दृष्टिकोण, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार उनके लिए एक प्राकृतिक घर है। जैसे ही क्रिप्टो के कस्टोडियल और क्लियरिंग पहलू के आसपास नियामकों से अधिक स्पष्टता होती है, अन्य कंपनियों और फंडों की बाढ़ आ सकती है जो प्रवेश करते हैं.

दुर्भाग्य से वर्तमान क्रिप्टो अलगो व्यापारियों के लिए जो मध्यस्थता के अवसरों पर भरोसा करते हैं, इन फंडों के प्रवेश का मतलब किसी भी जोखिम-मुक्त ट्रेडों का उन्मूलन हो सकता है जो अस्तित्व में थे। हालांकि, वे अन्य अधिक स्थापित रणनीतियों में स्थानांतरित हो सकते हैं.

निष्कर्ष

हालांकि हाल के महीनों में क्रिप्टोक्यूरेंसी एल्गो ट्रेडिंग अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है, फिर भी खुदरा व्यापारियों के लिए लाभ उठाने के दिलचस्प अवसर हैं.

भले ही HFT फर्मों द्वारा मध्यस्थता के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप तकनीकी संकेतकों और अच्छी तरह से स्थापित ट्रेडिंग पैटर्न पर व्यापार करने के लिए अपना बॉट विकसित कर सकते हैं।.

वास्तव में, यदि कोई ऐसी रणनीति है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी तरह से काम कर रही है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको अपने स्वयं के एल्गोरिदम पर काम नहीं करना चाहिए। यदि आप खुले स्रोत सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है और स्कैमर द्वारा नहीं चलाया जाता है.

बेशक, मैन्युअल रूप से व्यापार के साथ, आपको अपने जोखिम को उचित रूप से प्रबंधित करने के लिए एक ठोस प्रयास करना होगा। एल्गोरिदम तब तक अच्छी तरह से काम करते हैं जब तक कि एक दिन वे काम नहीं करते। वह एक दिन आपके सभी लाभ को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है.

फिर भी, जब तक आप जोखिम से अधिक नहीं खो सकते हैं और आपके पास उचित किल स्विच हैं, तब तक आपको अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए.

खुश कोडिंग!

फ़ोटोलिया के माध्यम से चित्रित छवि

Mike Owergreen Administrator
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