איזון סף מחדש – האבולוציה של ניהול תיקי מטבעות קריפטוגרפיים

>

איזון מבוסס סף הוא אסטרטגיה לניהול תיקים המשמשת לשמירה על קבוצה של הקצאות רצויות, מבלי לאפשר לסטיית יתר של שקלול הנכסים. כאשר אחד המרכיבים הבודדים של התיק חוצה את גבולות ההקצאות הרצויות להם, התיק כולו מאוזן מחדש כדי ליישר מחדש עם הקצאות היעד..

הקצאות יעד: ההקצאות שצוינו על ידי בעל התיק לכל נכס. אלו הם האחוזים של כל נכס שיש להחזיק בתיק. לדוגמא, הקצאה מוגדרת של 30% BTC, פירושה שהקצאת היעד היא 30% לתיק. במהלך איזון מחדש בתיק, עסקאות מתבצעות כך שבתום האיזון מחדש 30% מערך התיק מוחזק ב- BTC.

הגבולות סביב כל הקצאה הם “הסף”. נקבע על ידי המשתמש, הסף מונע סטייה מוגזמת מהקצאות היעד.

איזון סף מחדש הוא אסטרטגיה אשר נוצלה בשוק המסורתי מזה עשרות שנים. מיועד להפחתת הסיכון, זהו פיתרון פשוט לדאגות שחוות משתמשים חדשים רבים בעת חקירת שוק המטבעות. בנוסף להפחתת הסיכון, איזון מחדש יכול להביא גם לתשואות מוגברות. במחקר שנערך לאחרונה מצאנו כי איזון סף מחדש סיפק את הביצועים בשיעור של עד 305% לעומת הרכישה והחזקה. את המחקר המלא תוכלו למצוא כאן:

הסף הטוב ביותר לאסטרטגיות איזון מחדש של מטבעות קריפטוגרפיים

דוגמא לאיזון סף

דוגמה זו מדגימה סף סטייה של 15%. אנו יכולים לראות שהנכס הירוק הגיע לסף הסטייה של 15% מכיוון שהקצאה נוכחית של 23% פירושה שהנכס הירוק חרג מהקצאת היעד שלו ב 15%.

איזון מחדש על בסיס חריגות סף בוחן עד כמה סטט כל נכס בודד מהקצאות היעד שלו. בדוגמה שהודגמה לעיל בחרנו לחלק באופן שווה את ההקצאות שלנו בין 5 נכסים שונים. לכן 5 הנכסים הללו מחזיקים כל אחד 20% מערך התיק כאשר אנו מקצים את התיק בתחילה. לאורך זמן אנו מוצאים שהקצאות התיקים לכל נכס חורגות מהקצאת היעד שלהם.

על מנת למנוע חריגה מוגזמת בחרנו רף מקסימלי של 15%. ברגע שנכס יסטור את הקצאת היעד שלו ביותר מ- 15%, יופעל איזון מחדש. לאחר מכן יבוצעו מסחרים כדי להגיע שוב להקצאת האחוזים הרצויה לכל נכס.


שימו לב שהסף הוא סטייה מההקצאה הרצויה. זה לא שינוי מוחלט באחוזים. כלומר הנכסים שלנו לא צריכים לצרוך 15% יותר מהתיק כדי להפוך ל 35% מערך התיק הכולל. כל נכס צריך רק לצרוך או לאבד 15% מהקצאת היעד שלהם כדי להפעיל איזון מחדש.

הסיבה לכך שמאזני רף מחדש מבוצעים בצורה זו הם מכיוון שתיקים מגוונים לא יוכלו לספק את התנועה הדרושה להפעלת איזונים מחדש אם האחוזים היו מוחלטים. דמיין שיש לך תיק של 100 נכסים. אם כל אחד מהנכסים הללו מחזיק ב -1% מערך התיק הכולל, זה יהיה נדיר במיוחד לבצע איזון מחדש גם עם רף מוחלט של 1%..

בנוסף, חלוקת נכסים יכולה להיות גמישה. לא כולם מחפשים הקצאות אפילו. אפשר לראות תיק של 99% בנכס יחיד. כדי לספק עקביות בעת ביצוע האיזונים מחדש, אחוז יחסי משמש לחישובי סף.

סף איזון מחדש בשרימפי

ביישום Shrimpy, איזון סף מחדש הוא אסטרטגיה שניתן ליישם על ידי משתמשים כדי לשלוט בסיכון. מעולם לא היה קל יותר להפוך את תיק העבודות שלך לאוטומטי. תוך שניות, יישם קרן אינדקס קריפטוגרפית דינמית העוקבת אחר השוק או מקצה תיק בעיצוב משלך. נהל תיק מגוון על פני מרכזיות רבות על ידי קישור כל אחת מהבורסות שלך ליישום Shrimpy.

כדי להתחיל עם אסטרטגיית איזון מחדש של סף, נווט אל ה- "אוטומציה" בחר את האוטומציה שברצונך להגדיר באמצעות אסטרטגיית איזון מחדש של סף. לאחר שבחרת את האוטומציה, תראה איזון “סף” מחדש בסעיף “אסטרטגיית איזון מחדש” בצד שמאל של המסך..

בחירה באפשרות זו תציג בפניכם תיבה אחת בה תוכלו להזין את הסף שיש להשתמש בו עם אסטרטגיית האיזון מחדש של הסף. זכור כי הסף הוא סטייה מהקצאת היעד שלך. הסף אינו מבוסס על ערכים מוחלטים. לכן, כמו הדוגמה שלנו לעיל מפורטת, סטייה מוחלטת של 3% לנכס שיש לו הקצאת יעד של 20% היא רף של 15%.

לאיזון סף מחדש בשרימפי יש תדירות מקסימאלית שעבורו הוא יכול לאזן מחדש. זה מונע מצבים בהם השוק נע במהירות וגורם לביצוע עסקאות מוגזמות. תקופה זו היא 15 דקות. פירוש הדבר שאם יתאזן מחדש בתיק שלך, שרימפי לא תתאזן שוב למשך 15 דקות לפחות, גם אם התיק שלך עומד בדרישות לאיזון סף מחדש..

הפוך את אסטרטגיית האיזון מחדש לסף שלך אוטומטית עם שרימפי על ידי הרשמה עוד היום! קל להתחיל, אז למה אתה מחכה – הירשם כאן.

מאמרים קשורים

בוטים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים – המדריך השלם

ניתוח איזון מחדש בתדירות גבוהה

משתמשי הקריפטו המגוונים מבצעים ביצועים טובים יותר

ניצול רווח – אסטרטגיות תיק קריפטו

כיצד ליצור תיק קריפטו מגוון עם Coinbase Pro

~ צוות שרימפס

שרימפס הוא יישום לבניית קרנות אינדקס מטבעות מותאמות אישית, איזון מחדש וניהול תיק מגוון של נכסים דיגיטליים. אוטומט את תיק העבודות שלך על ידי קישור לכל אחת מ- 16 חילופי הצפנים שאנו תומכים בהן.

ממשקי ה- API של Crypto Exchange של שרימפי מיועדים למפתחים. שילוב עם ממשקי ה- API המאוחדים שלנו מעניק לך גישה מיידית לנקודות קצה אחידות למסחר, איסוף נתונים, ניהול משתמשים ועוד בכל חילופי מטבעות קריפטוגרפיים גדולים..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map