למידת מכונה לניהול תיק תיקי קריפטו: שבוע 21

>

במהלך חמשת החודשים האחרונים הצוות שלנו עקב אחר הביצועים של ארבע אסטרטגיות תיק שונות. אלה כוללים תיקים שנבחרו באמצעות Nomics Machine Learning, CoinGecko, אינדקס של שווי שוק ו- HODL פשוט של Bitcoin..

בשבוע האחרון נראו סימנים נוספים של צרות באסטרטגיית ה- ML של Nomics. לאחר מספר שבועות גרועים ברציפות, התוצאות מתחילות להרים כמה גבות. הביטקוין ממשיך להיאבק ביחס לאסטרטגיות התיקים האחרות שאנו לומדים. המשך לקרוא להמשך הדיון!

תזכורת: המתודולוגיה למחקר זה תוארה לראשונה במאמר הקודם שלנו.

עקוב אחר התקדמות המחקר בנושא שרימפי.

תוצאות שבוע 20

המחקר עד כה היה שילוב קבוע של הלם ויראה. השבוע שעבר לא היה יוצא מן הכלל. כשהשוק הפך לדובי בשבועות האחרונים, צפינו בביטקוין ממשיך בסנטימנט הדובי שלו. למרות שהשבועות הקודמים הפכו למצער יחסית לאסטרטגיית למידת המכונה, נומיקס המשיכה לחטוף שוב כמה מכות אגרסיביות..

נשאלת השאלה: האם ביצועי הביטקוין יוכלו להתעדכן במחקר ה- ML של Nomics?

# 1 ביטקוין

ביטקוין ראה ירידה קטנה במחיר בתחילת השבוע. המחיר אמנם התייצב והחל לטפס בסוף השבוע, אך התוצאות השבוע היו מתונות בלבד.


הביטקוין נותר תיק העבודות המניב ביותר במחקר זה.

ערך תיק ביטקוין סופי: 1,245.31 דולר.

# 2 מדד 10 הראשונים

בשל הביצועים המתונים של ביטקוין, היה צפוי כי תיק המבוסס על מדד משוקלל שוק יחווה ביצועים דומים במהלך השבוע האחרון מאז שהביטקוין החזיק בערך 73% מהערך בתיק.

אחרי 5 חודשים של איזון מחדש של התיק מבוסס המדד, מעניין לראות איך הוא לאט לאט עולה על הביטקוין. זה יכול לרמז כי איזון מחדש של תיק שיש לו הקצאה כבדה לביטקוין הוא עדיין בעל ערך.

ערך תיק 10 מדד סופי ראשון: 1,312.10 דולר.

# 3 שממית מטבעות

תיק מטבע שממית חווה את הביצועים הטובים ביותר מבין 4 אסטרטגיות התיקים השונות שנבדקות. ניתן לייחס את זה לעליית הביצועים הבריאה של Chainlink, Bitcoin Cash ו- Monero.

הזוכים הגדולים שנבחרו על ידי אסטרטגיית מטבע שממית היו:

  • Chainlink (LINK): +16.58% 7 הימים האחרונים

  • מזומן ביטקוין (BCH): +6.41% 7 הימים האחרונים

  • מונרו (XMR): +5.58% 7 הימים האחרונים

  • TRON (TRX): +4.69% 7 הימים האחרונים

  • כוכבים (XLM): +4.37% 7 הימים האחרונים

היו אין מפסידים גדולים נבחר על ידי אסטרטגיית מטבע שממית השבוע.

מטבע שממית נותרה תיק העבודות השני עם הביצועים הטובים ביותר מאז תחילת המחקר. בשבוע שעבר נבחר מבחר נחמד של נכסים. ניתן לייחס זאת לרוב הנכסים בעלי ההון הגדול שביצעו ביצועים טובים בשבוע האחרון.

ערך תיק הסופי של מטבע שממית: 1,461.33 דולר.

# 4 נומיות ML

אסטרטגיית הלמידה של מכונת Nomics שמרה על ההובלה שלה, אם כי היא חוותה עליית ביצועים פחות מרשימה השבוע. עם רווח צפוי של 9.226% במשך 7 הימים האחרונים ורווח ממשי של 2.27%, נומיק שוב הביאו לביצועי תחזיות המחיר. במהלך השבוע האחרון, Nomics הייתה שוב תיק ההישגים הגרוע ביותר.

הזוכים הגדולים שנבחרו על ידי אסטרטגיית ה- Nomics ML היו:

  • אסימון תטא (THETA): +24.31% 7 הימים האחרונים

  • Fantom (FTM): +5.70% 7 הימים האחרונים

המפסידים הגדולים ביותר שנבחרו על ידי אסטרטגיית ה- Nomics ML היו:

  • DigiByte (DGB): -8.36% 7 הימים האחרונים

בסך הכל, השבוע הרגיש חסר אירועים. Nomics חזתה כי 7 נכסים יניבו ביצועים חיוביים, ולכן היה צפוי כי כל שינוי בביצועי התיקים (ללא קשר לעלייה או ירידה) יושחת השבוע בגלל ההקצאה של 30% ל- USDT. למרות שתטא טוקן המשיך לעלות במהירות, היו מעט אפשרויות אחרות שהביאו לביצועים מרשימים.

אחרי כמה שבועות של ביצועים גרועים, זה מבטיח מחדש לראות שמץ של תקווה עבור Nomics. אם השוק יתחיל להתפתח שוב לעבר altcoins, Nomics יוכלו לשלוף מספרים הדומים לימי הזוהר המוקדמים של מחקר זה..

ערך תיק תיק נומיקס סופי: 1,989.15 דולר.

מסקנות

אסטרטגיית ה- ML של Nomics שמרה על יתרון יציב ביחס לאסטרטגיות האחרות מאז השבוע השני למחקר זה. עם זאת, נראה כי מגמה אחת מתגבשת היא כי אסטרטגיית ה- ML של Nomics מתפקדת בצורה יוצאת מן הכלל במהלך ריצות שוורים, אך בצורה גרועה ביותר בשוקי הדובים.

אפשר לייחס זאת לנכסים בעלי ריצות קצרות יותר במהלך שווקי הדובים מאשר כאשר השוק כולו עולה. לדוגמא, במהלך אוגוסט ראינו מספר שבועות רצופים בהם אותם נכסים יניבו ביצועים מדהימים. עם זאת, במהלך שוק הדובים הקצר הזה, היו פחות נכסים שמניבים ביצועים טובים בשבועות רצופים.

השבוע אמנם לא ראו תנועות גדולות מאסטרטגיית ה- ML של נומיקס, אבל אנחנו לא יכולים לחכות לראות מה יביאו השבועות הבאים.

הערה: המסקנות שהוסקו כאן מבוססות על ראיות אנקדוטליות. אנא קח אותם עם גרגר מלח.

מטרת המחקר היא להעריך כל אחת מהאסטרטגיות הללו לאורך זמן. איננו יכולים עדיין להסיק מסקנות לפוטנציאל ארוך הטווח של אסטרטגיות אלה לאחר מספר חודשים בלבד. כתוצאה מכך, עלינו לקחת את התוצאות הללו עם גרגר מלח.

מנהיגים בולטים

אנו שמחים לראות שמחקר המקרים של Nomics ML נתן השראה לגל מנהיגים המשתמשים בנתוני Nomics ליישום אסטרטגיות חדשות..

השבוע נדגיש את XTSLabs, שהעבירה גרסה דומה של תיק MLCaseStudy ל- Coinbase Pro, Bittrex ו- Binance US. עם זאת, הוא הוסיף אלמנטים של איזון מחדש בניסיון למקסם את תוצאות אסטרטגיית תיק הנומיקס.

XTSLabs

XTSLabs מריץ כיום 4 פרופילי מנהיגים שונים. פרופילי מנהיג אלה כוללים:

  • XTSLabsCBP – תיק ML של Nomics אוטומטי ב- Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – תיק ML של Nomics אוטומטי ב- Binance US.

  • XTSLabsBittrex – תיק ML של Nomics אוטומטי ב- Bittrex.

  • XTSLabsBin – תיק ML של Nomics אוטומטי ב- Binance.

בניגוד לתיק MLCaseStudy המנוהל על ידי צוות שרימפי, תיקים אלה ממנפים איזון סף של 1%. זה מאפשר לכל אחד מהתיקים הללו להתאזן מחדש במהלך השבוע כאשר השוק הופך לתנודתי.

עם ירידה בתיק של –1.05% ב- Coinbase Pro במהלך 7 הימים האחרונים, XTSLabsCBP השיגה ביצועים טובים יותר מ -16% בלבד ממנהיגי שרימפי. זה היה צפוי במידה רבה בגלל הבחירות הלקויות של Nomics השבוע כפי שראינו בדיון הקודם.

XTSLabs היה גם אדיב לספק את שינויי האיזון לתיקים אלה לאורך זמן. החל מיתרה ראשונית של 1,000 דולר לכל תיק, אנו יכולים לראות כיצד ביצועי הפעלת אסטרטגיית למידת מכונה זו משתנים בהתבסס על החליפין.

עד היום, תיק Coinbase Pro ביצע את הטוב ביותר מבין 4 הבורסות השונות.

עקוב אחר XTSLabsCBP ב- Shrimpy.

שבוע 21 שינויים באסטרטגיה

כעת, לאחר שסיקרנו את התוצאות מהשבוע האחרון, הגיע הזמן לפרט כיצד נשנה כל אחד מתיקים אלה לשבוע הקרוב..

אסטרטגיית ML של Nomics

אסטרטגיית ה- ML של Nomics ממנפת את תחזיות המחיר ל -7 ימים שנוצרו על ידי מנוע ה- Nomics ML. תחזיות מחירים אלה משמשות לקביעת הנכסים שיש להכניס לתיק שלנו לשבוע זה. מידע נוסף אודות המתודולוגיה ניתן למצוא במאמר הקודם שלנו.

הקצאות תיק

הנכסים הבאים הוקצו בדיוק 10% מערך התיק בשבוע השני למחקר זה.

1. OmiseGO (OMG)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +47.89%

2. THORChain (RUNE)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +41.38%

3. אסימון רשת Synthetix (SNX)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +33.77%

4. החלק (SXP)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +23.07%

5. NEM (XEM)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +22.89%

6. אסימון תטא (THETA)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +22.74%

7. קרדנו (ADA)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +22.35%

8. קוסמוס (ATOM)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +19.29%

9. רשת קיבר (KNC)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +16.51%

10. Chainlink (LINK)

  • תחזית רווח של 7 ימים: +15.93%

תזכורת: אנו כוללים בתיק זה רק את הנכסים הזמינים ב- Binance.

אומדן הביצועים הממוצע הוא 26.58% במשך 7 הימים הבאים עבור תיק זה.

אסטרטגיית ציון מטבע שממית

אסטרטגיית ציון המטבע שממית משתמשת בציון “שממית” המחושב על ידי אתר הנתונים הפופולרי “CoinGecko”. ציוני נכסים אלה משמשים לקביעת הנכסים המבטיחים ביותר לטווח הארוך שיש לכלול בתיק. מידע נוסף אודות המתודולוגיה ניתן למצוא במאמר הקודם שלנו.

עדכון: למרבה הצער, מתישהו במהלך השבועות האחרונים, מטבע שממית החליטה להפסיק לפרסם ציון “שממית”. אנו לא בטוחים מדוע זה המצב, אך זה יאלץ אותנו להשתמש בציון “שממית” האחרון שהצלחנו לאסוף מהאתר שלהם..

הקצאות תיק

הנכסים הבאים הוקצו בדיוק 10% מערך התיק בשבוע הראשון של מחקר זה.

1. ביטקוין (BTC) – ציון זמין אחרון: 82%

2. Ethereum (ETH) – ציון זמין אחרון: 74%

3. EOS (EOS) – ציון זמין אחרון: 68%

4. XRP (XRP) – ציון זמין אחרון: 67%

5. כוכבים (XLM) – ציון זמין אחרון: 65%

6. מזומן ביטקוין (BCH) – ציון זמין אחרון: 65%

7. TRON (TRX) – ציון זמין אחרון: 64%

8. Chainlink (LINK) – ציון זמין אחרון: 64%

9. NEO (NEO) – ציון זמין אחרון: 63%

10. מונרו (XMR) – ציון זמין אחרון: 63%

הערה: מעתה ועד סוף המחקר, נכסי המטבע שממית יישארו זהים. כל הנכסים ישמרו על הקצאה ואיזון מחדש של 10% כדי ליישר מחדש את ההקצבות הנוכחיות עם הקצאות היעד.

אסטרטגיית מדד שווי שוק המטבעות

אסטרטגיית אינדקס שווי שוק המטבעות משתמשת במכסי שוק הנכסים המחושבים על ידי “CoinMarketCap” כדי לקבוע אילו נכסים צריכים להיכלל בתיק. מידע נוסף אודות המתודולוגיה ניתן למצוא במאמר הקודם שלנו.

הקצאות תיק

ההקצאות לאסטרטגיית תיק 10 המדדים המובילים יהיו השבוע הבא.

1. ביטקוין (BTC): 72.89% הקצאה

2. Ethereum (ETH): 14.75% הקצאה

3. XRP (XRP): הקצאה של 3.57%

4. ביטקוין מזומן (BCH): הקצאה של 1.54%

5. מטבע בינאנס (BNB): הקצאה של 1.51%

6. פולקדות (DOT): 1.38% הקצאה

7. Chainlink (LINK): הקצאה של 1.25%

8. Cardano (ADA): 1.13% הקצאה

9. ליטקוין (LTC): הקצאה של 1.09%

10. EOS (EOS): הקצאה של 0.89%

הערה: השבוע לא נוספו או הוסרו נכסים מהמדד. רק נתאים את ההקצאות כך שיתאימו לאחוזים החדשים ונבצע פעולת איזון יחידה.

אסטרטגיית החזקת ביטקוין

האסטרטגיות הפשוטות ביותר שנחקור היא Bitcoin HODL פשוט. אסטרטגיית הביטקוין HODL תאפשר לנו להתווסף בין אסטרטגיות אחרות אלה לביצועי המחירים של ביטקוין. מידע נוסף אודות המתודולוגיה ניתן למצוא במאמר הקודם שלנו.

הקצאות תיק

100% ביטקוין

הערה: לא יתקיימו שינויים או איזונים מחדש בתיק הביטקוין HODL.

עקוב יחד עם שרימפי

כולם יכולים לעקוב אחר המחקר על ידי מעקב אחר שינויים בתיקי העבודות וביצועיהם בתוך יישום שרימפי. יצרנו מנהיג בבורסת Binance בשם MLCaseStudy. מנהיג זה יעודכן על בסיס שבועי ויכלול את הקצאות התיקים האחרונות.

עקוב אחר MLCaseStudy ב- Shrimpy.

כתב ויתור

התוכן מיועד למטרות מידע בלבד, אינך צריך לפרש כל מידע כזה או חומר אחר כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר. שום דבר המופיע באתר שלנו אינו מהווה שידול, המלצה, המלצה או הצעה של שרימפי או ספק שירותי צד ג ‘כלשהו לרכוש או למכור ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים בתחום זה או בכל תחום שיפוט אחר, במסגרתם שידול או הצעה כאמור לא יהיו חוקיים מכוח חוקי ניירות הערך בסמכות שיפוט שכזו.

כל התוכן באתר זה הוא מידע בעל אופי כללי ואינו מתייחס לנסיבות של אדם או גוף מסוים. שום דבר באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו / או פיננסי, ואף מידע באתר אינו מהווה הצהרה מקיפה או מלאה של העניינים הנדונים או החוק הנוגע להם. אתה בלבד לוקח על עצמך את האחריות הבלעדית להעריך את היתרונות והסיכונים הקשורים לשימוש במידע כלשהו או בתכנים אחרים באתר לפני שתקבל החלטות על בסיס מידע כזה או תוכן אחר. בתמורה לשימוש באתר, אתה מתחייב לא להשאיר את שרימפי, שלוחותיה או כל ספק שירותי צד שלישי באחריות לכל תביעה אפשרית בגין נזקים הנובעים מכל החלטה שתקבל על סמך מידע או תוכן אחר המועמד לרשותך באמצעות האתר..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map