صندوق های شاخص ارز رمزنگاری شده – مدیریت دارایی شخصی

>

بازار ارزهای رمزپایه پیچیده است. برای اکثر افراد ، مدیریت نمونه کارها رمزنگاری اولین باری است که آنها مجبور شده اند واقعاً امور مالی خود را مدیریت کنند. منظورم واقعاً مدیریت است. با اجازه دادن به یک شرکت بزرگ مانند Fidelity ، بودجه خود را “مدیریت” نکنید و به طور خودکار در یک نمونه کارها متنوع سرمایه گذاری کنید. من در مورد “مدیریت” با قرار دادن آنها در بانک صحبت نمی کنم ، در هر زمان فقط با کشیدن کارت اعتباری به شما دسترسی می یابد. درصورتی که مشکلی پیش بیاید ، افراد می توانند با پشتیبانی مشتری تماس بگیرند و درخواست بازپرداخت کنند ، حساب را ببندند یا مشکلات پیش آمده را برطرف کنند.

مدیریت ارز رمزنگاری شده به این معناست که همه اینها به خود شما بستگی دارد. خرید و فروش دارایی مستقیماً در صرافی ها انجام می شود. به سادگی کلیک کردن چند دکمه و اجازه دادن به شخص دیگری برای ساخت نمونه کارها شما نیست. پیچیدگی بازار ارزهای رمزپایه منجر به تلاش کاربران برای مدیریت دارایی های خود در بورس ها ، کیف پول های سخت افزاری و راه حل های ذخیره سازی سرد می شود..

تا زمانی که بودجه شاخص رمزنگاری خودکار همراه شد

ابزارهای مدیریت خودکار اوراق بهادار که صندوق شاخص ارزهای رمزپایه شخصی شما را مانند یک متخصص خودکار می کنند ، بازار را به شدت طوفان کرده اند. این ابزارها به جای اجرای معاملات دستی در هر صرافی ، معاملات را برای شما انجام می دهند. انتخاب یک شاخص پویا به آسانی انتخاب تعدادی دارایی است که باید در نمونه کارهای خود بگنجانید و به این برنامه ها اجازه دهید تخصیص و تعادل مجدد مداوم نمونه کارها را مدیریت کنند..

با استفاده از قدرتمندترین ابزارهای موجود در بازار ، نمونه کارهای ارز رمزنگاری شده خود را متحول کنید. منتظر نباشید و اجازه دهید این فرصت شما را پشت سر بگذارد.

اگر تازه وارد صندوق های شاخص ارز رمزنگاری شده اید ، از مقاله قبلی ما در اینجا مقدمه ای در مورد این موضوع دریافت کنید:

ارزهای رمزنگاری شده & صندوق های شاخص

نمایه سازی نمونه کارها پویا

نمایه سازی بازار را می توان با تعدادی از ویژگی های پیشرفته مختلف پیکربندی کرد. درک هر یک از این تنظیمات ممکن است چند دقیقه طول بکشد ، اما پس از درک آنها راه های قدرتمندی برای پیاده سازی استراتژی نمایه سازی شما باز می شود. راهنمای زیر شما را در ویژگی های مهم هر صندوق شاخص ارز رمزنگاری می کند.

فراموش نکنید به گروه تلگرام ما بپیوندید که به صندوق های شاخص ارز رمزنگاری شده اختصاص داده شده است. ما همیشه خوشحال می شویم که به س youالاتی که درباره ساخت فهرست خود اختصاص داده اید پاسخ دهیم!

توزین

هنگام ساختن یک شاخص پویا ، سه گزینه اصلی وزن وجود دارد. این سه گزینه وزن دهی به بازار ، ریشه مربع و برابر هستند. برای درک بهتر هر یک از این گزینه ها ، بیایید نحوه کار این گزینه های مختلف را بیان کنیم.


درپوش بازار

وزن دهی در بازار نوعی است که محدودیت های بازار هر دارایی را در شاخص پویا ردیابی می کند. تخصیص اختصاص یافته به هر دارایی در مقایسه با سایر دارایی های موجود در شاخص متناسب با وزن کل بازار آنها خواهد بود. این بدان معناست که دارایی های دارای کلاهک بازار بزرگتر نسبت به دارایی هایی که دارای کلاهک بازار کوچکتر هستند ، پرتفوی بیشتری مصرف می کنند. این اجازه می دهد تا نمونه کارها شما با وضعیت فعلی بازار مطابقت داشته باشد و در نتیجه عملکردی تا حد امکان به عملکرد بازار همه ارزهای رمزپایه نزدیک می شود.

به عنوان مثال ، اگر شاخصی از دو دارایی داشته باشید و دارایی اول BTC و دارایی دوم ETH باشد.

  • درپوش بازار BTC: 137،008،021،275 دلار

  • درپوش بازار ETH: 26،081،172،184 دلار

محاسبه وزن در نمونه کارها.

  • وزن BTC: 137،008،021،275 / (137،008،021،275 + 26،081،172،184) = 84٪

  • وزن ETH: 26،081،172،184 / (137،008،021،275 + 26،081،172،184) = 16٪

بنابراین ، تخصیص در این نمونه کارها 84٪ BTC و 16٪ ETH خواهد بود.

درپوش بازار مربع ریشه

توزیع کلاهک بازار با ریشه مربع ، ریشه مربع هر یک از سقف های بازار را کاهش می دهد تا تأثیری که یک دارایی خاص بر پرتفوی دارد ، کاهش دهد. همانطور که در آخرین مثال مشاهده کردیم ، بیت کوین 84٪ از ارزش سهام را در اختیار داشت. برخی از افراد ممکن است این خطر را در نظر بگیرند زیرا بیشتر ارزش نمونه کارها در یک دارایی واحد نگهداری می شود. برای توزیع بیشتر وجوه در شاخص ، می توان از محدودیت بازار ریشه مربع استفاده کرد.

بیایید بررسی کنیم که این چگونه تخصیص های حاصل را تغییر می دهد.

  • وزن BTC: 137،008،021،275 ^ (1/2) / (137،008،021،275 ^ (1/2) + 26،081،172،184 ^ (1/2)) = 69.62٪

  • وزن ETH: 26،081،172،184 ^ (1/2) / (137،008،021،275 ^ (1/2) + 26،081،172،184 ^ (1/2)) = 30.38٪

می بینیم که نتیجه ریشه اصلی کلاهک بازار توزیعی است که به طور مساوی تری در بین دارایی های موجود پراکنده می شود.

وزن برابر

یک شاخص با وزن یکسان شاخصی است که یک درصد یکنواخت را در کل دارایی ها اختصاص می دهد. اگر 5 دارایی در نمونه کارها باشد ، این بدان معناست که هر یک 20٪ از ارزش نمونه کارها را دریافت می کنند. اگر 10 دارایی وجود داشته باشد ، هر کدام 10٪ از ارزش کل نمونه کارها را دریافت می کنند.

دامنه انتخاب دارایی

دارایی ها را براساس محدوده قابل تنظیم مورد نظر برای شاخص پویا انتخاب کنید. چه بخواهید ده دارایی برتر را بر اساس کلاه بازار ، شاخص 20 دارایی متوسط ​​یا 30 دارایی با کلاهک پایین ، این محدوده انتخاب به شما امکان می دهد.

چند نمونه از دامنه هایی که می توانید انتخاب کنید رتبه 1 تا 10 خواهد بود. این شامل 10 دارایی برتر با توجه به محدودیت بازار در پرتفوی و نگهداری آنها هنگام جابجایی داخل و خارج از آن محدوده است. گزینه دیگر انتخاب دارایی ها از موقعیت 50 تا 70 است. این بدان معناست که شاخص دارایی های محدوده بازار را از 50-70 می گیرد و به شاخص اضافه می کند. وقتی دارایی ها از این محدوده خارج و خارج می شوند ، برای حفظ دامنه تخصیص مطلوب ، به شاخص اضافه یا حذف می شوند.

حداقل تخصیص دارایی

حداقل تخصیص دارایی حداقل محدودیت درصدی از پرتفوی قابل تنظیم به یک دارایی را تعیین می کند. این از شرایطی که استفاده از شاخص وزنی کلاه بازار منجر به تعداد قابل توجهی دارایی کم وزن می شود ، جلوگیری می کند. به عنوان مثال ، اختصاص ده دارایی برتر Bittrex بر اساس محدودیت بازار در زمان نوشتن این مقاله ، منجر به توزیع زیر خواهد شد:

  • BTC – 66.76٪

  • ETH – 12.69٪

  • XRP – 8.2٪

  • BCH – 3.42٪

  • LTC – 3.09٪

  • BSV – 1.86٪

  • XLM – 1.14٪

  • TRX – 1.1٪

  • ADA – 1.04٪

  • XMR – 0.7

می توانیم ببینیم که بیشتر دارایی های این شاخص کمتر از 5٪ از ارزش کل برای نمونه کارها اختصاص داده شده است. این ممکن است نامطلوب باشد ، بنابراین می توانیم حداقل درصد را تعیین کنیم. به عنوان مثال ، اگر حداقل 5٪ تخصیص تعیین کنیم ، نمونه کارهای حاصل به شرح زیر خواهد بود:

  • BTC – 49.51٪

  • ETH – 9.41٪

  • XRP – 6.08٪

  • BCH – 5٪

  • LTC – 5٪

  • BSV – 5٪

  • XLM – 5٪

  • TRX – 5٪

  • ADA – 5٪

  • XMR – 5٪

ما می توانیم ببینیم که برای افزایش وزن برای هر یک از دارایی های زیر آستانه 5٪ ، وزن دهی از دارایی های بزرگتر کاهش می یابد. نتیجه این است که هیچ دارایی کمتر از 5٪ از ارزش کل نمونه کارها را در اختیار ندارد.

حداکثر تخصیص دارایی

حداکثر تخصیص دارایی مشابه حداقل تخصیص دارایی است. این از شرایطی استفاده می کند که استفاده از شاخص وزنی سقف بازار منجر به دارایی منفردی شود که بیش از حد وزن را در سبد سهام نگه دارد. در ادامه آخرین مثال ، می بینیم که BTC تقریباً 50٪ از ارزش سهام را در اختیار دارد. اگر بخواهیم به عنوان مثال این مقدار را به 20٪ کاهش دهیم ، نمونه کارها بدست آمده به شرح زیر است:

  • BTC – 20٪

  • ETH – 20٪

  • XRP – 19.51٪

  • BCH – 8.14٪

  • LTC – 7.35٪

  • BSV – 5٪

  • XLM – 5٪

  • TRX – 5٪

  • ADA – 5٪

  • XMR – 5٪

می بینیم که قرار دادن حداکثر تخصیص دارایی بر روی شاخص ما ، وزن BTC ما را به 20٪ کاهش داده است. با این کار ، برخی از توزین ها را به سایر دارایی های موجود در شاخص توزیع کردیم. به عنوان مثال وزن ETH به اندازه کافی افزایش یافت تا از حداکثر تخصیص دارایی نیز فراتر رود و در نتیجه 20٪ نیز محدود شود. مبالغ باقیمانده باقیمانده بر اساس سقف بازار به دارایی های باقیمانده توزیع می شود.

آمون نمونه ای از صندوق شاخص است که از حداقل و حداکثر درصد تخصیص استفاده می کند. می توانید اطلاعات بیشتر درباره روش آنها را در سایت آنها در اینجا بخوانید:

فهرست سبد خرید رمزنگاری آمون

منطقه بافر دارایی

منطقه بافر برای یک شاخص پویا ، بافر مجاز قبل از جابجایی یا خارج از دارایی در پرتفوی است. از آنجا که افزودن و حذف مداوم دارایی ها از یک سبد متنوع می تواند منجر به هزینه های بیش از حد معاملاتی شود ، بافر محدودیت زمانی را برای این سوآپ ایجاد می کند.

به عنوان مثال ، وقتی یک بافر 5٪ برای شاخص تعیین می شود ، این بدان معنی است که یک دارایی ورودی باید آنقدر محدودیت بازار را بدست آورد که 5٪ بیشتر از دارایی بزرگ بعدی در شاخص شود.

با استفاده از مثال بالا با BTC و ETH بگویید که ما شاخص 2 داریم.

  • درپوش بازار BTC: 137،008،021،275 دلار

  • درپوش بازار ETH: 26،081،172،184 دلار

از آنجا که ETH در حال حاضر 26،081،172،184 دلار سقف بازار دارد ، این بدان معناست که تنها راه حذف ETH از این شاخص دستیابی یک دارایی متفاوت به 27،385،230،794 یا بالاتر از بازار است. توجه داشته باشید اگرچه سقف بازار ETH فقط 26،081،172،184 دلار است ، اما یک دارایی ورودی باید 5٪ اضافی را بدست آورد تا بتواند باعث تعویض شود. این از مبادله مداوم دارایی ها در داخل و خارج از شاخص جلوگیری می کند.

Bitwise Investments مثالی از ارائه دهنده صندوق شاخص است که از 5٪ منطقه بافر برای وجوه خود استفاده می کند. اطلاعات بیشتر را می توانید با مراجعه به اسناد روش شناسی آنها در اینجا پیدا کنید:

سرمایه گذاری Bitwise: بازسازی و مناطق بافر

دارایی ها را حذف کنید

مستثنی کردن دارایی تضمین می کند که دارایی که حذف شده است در شاخص تخصیص نخواهد یافت. اگر دارایی استثنا شده در محدوده شاخص قرار گیرد به گونه ای که در صورت عدم استثنا have به آن اختصاص می یافت ، دارایی با بالاترین رتبه بعدی جایگزین می شود.

تصور کنید ما یک فهرست از 10 دارایی برتر داریم. نمونه کارها در حال حاضر به شرح زیر است:

  • رتبه 1

  • رتبه 2

  • رتبه 3

  • رتبه 4

  • رتبه 5

  • رتبه 6

  • رتبه 7

  • رتبه 8

  • رتبه 9

  • رتبه 10

حال ، بگذارید بگوییم ما می خواهیم دارایی را که در حال حاضر در رتبه 5 است ، حذف کنیم. شاخص حاصل برای نمونه کارها به شرح زیر است:

  • رتبه 1

  • رتبه 2

  • رتبه 3

  • رتبه 4

  • رتبه 6

  • رتبه 7

  • رتبه 8

  • رتبه 9

  • رتبه 10

  • رتبه 11

توجه داشته باشید که چگونه رتبه 5 دیگر در فهرست وجود ندارد ، با این حال “رتبه 11” اکنون لحاظ شده است. این به ما امکان می دهد 10 دارایی را در سبد سهام خود نگه داریم ، حتی در صورت حذف دارایی.

دارایی ها را وارد کنید

برخلاف استثنای دارایی ها ، مواقعی وجود دارد که می خواهید دارایی را در آن بگنجانید. این امکان انتخاب طیف وسیعی از دارایی ها را فراهم می کند ، اما دارایی هایی را نیز در فهرست شامل می شود که ممکن است مورد علاقه خاص شما باشد. ممکن است در محدوده شاخص باشند یا خارج از آن باشند. درج یک دارایی به معنای مهم نیست که این دارایی در کجا قرار دارد ، خواه در داخل یا خارج از محدوده شاخص حرکت کند ، و صرف نظر از تغییرات قیمت ، در فهرست لحاظ می شود.

نمونه ای از این ویژگی در عمل این است که اگر می خواهید شاخصی از 5 مورد برتر ایجاد کنید ، اما همچنین می خواهید DOGE را وارد کنید زیرا جایگاه ویژه ای در قلب شما دارد. این شاخص مانند زیر است:

  • رتبه 1

  • رتبه 2

  • رتبه 3

  • رتبه 4

  • رتبه 5

  • DOGE

توجه: رتبه 1 – 5 و همچنین DOGE در نمونه کارها گنجانده شده است. این بدان معناست که 6 دارایی کل وجود دارد که در هنگام تخصیص اوراق بهادار به نمونه کارها اضافه می شود.

اکنون که ما ویژگی های اصلی مورد نیاز برای ساخت صندوق شاخص پرتفوی ارز رمزنگاری شده را مورد بررسی قرار داده ایم ، زمان آن فرا رسیده است که این استراتژی را برای نمونه کارها خود پیاده کنید. با ثبت نام امروز ، استراتژی صندوق شاخص رمز ارزهای پویا خود را با Shrimpy پیاده کنید! شروع کار آسان است ، بنابراین منتظر چه هستید – ثبت نام کنید اینجا.

خواندن های اضافی اضافی

چگونه می توان سبد ارز رمزنگاری شده خود را مجدداً متعادل کرد

تعادل آستانه – تحول در مدیریت نمونه کارها ارزهای رمزنگاری شده

کاربران رمزنگاری که تنوع بیشتری دارند عملکرد بهتری دارند

توسعه برنامه های تجاری با Shrimpy’s Crypto Exchange API

Shrimpy یک برنامه مدیریت سبد ارز رمزنگاری شده است که از همه مبادلات رمزنگاری عمده از جمله Coinbase Pro ، Binance ، Bittrex ، Kraken ، Poloniex و … پشتیبانی می کند. پیوند دادن حساب مبادله خود با Shrimpy ویژگی های تجاری مناسب را باز می کند که می تواند به شما کمک کند استراتژی تجارت خود را به صورت خودکار انجام دهید. امروز آن را امتحان کنید!

ما را دنبال در توییتر و فیس بوک برای به روزرسانی ، و هر گونه س toال را از انجمن های فعال و شگفت انگیز ما بپرسید تلگرام & اختلاف.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me