سناریوهای توازن مجدد رایج در Crypto

>

در این مقاله برخی از سناریوهایی که هنگام استفاده از برنامه Shrimpy تجربه خواهید کرد بحث خواهد شد. برای ایجاد یک استراتژی مناسب ، ابتدا باید درک مفهومی از چگونگی تأثیر موقعیت های مختلف بازار بر عملکرد ما هنگام تعادل مجدد داشته باشیم..

در اینجا می توانید درباره تعادل بیشتر بدانید:

توازن مجدد نمونه کارها برای ارز رمزنگاری شده

روز چهارشنبه ، 21 ژوئن 2017 است. شما تمام صبح ، هنگامی که Ethereum شروع به خرابی می کند ، نمونه کارها رمزنگاری شده خود را مشاهده می کنید. وحشت به هر عصب بدن شما ضربه می زند. آیا می فروشی؟ میخری؟ در وحشت ، شما ضرر توقف را تعیین می کنید تا 200 دلار باشد. ETH فقط دقایقی پیش 352 دلار بود ، بنابراین ترس از دست دادن تمام بودجه شما را تهدید می کند. آیا تماس درستی برقرار کرده اید؟ به خواندن ادامه دهید تا متوجه شوید!

این مقاله یک بحث مفهومی از سناریوهای متداولی است که در صورت تعادل مجدد نمونه کارها ممکن است در آن قرار بگیرید. برای هر سناریو ، من در مورد مزایا و معایب تعادل دوباره بحث خواهم کرد. این شرایط به هیچ وجه راهنمای کاملی نیستند ، اما باید زمینه ای برای تفکر و تحقیق فراهم کنند.

هر سناریو با دو روش ارائه می شود. اولین مورد نحوه رفتار سبد سهام بدون تعادل دوباره است. مورد دوم نحوه رفتار پرتفوی در صورت تعادل دوباره است. در هر حالت ، قیمت یک دارایی واحد نسبت به نمونه کارها تغییر خواهد کرد. بنابراین ، فرض بر این است که ارزش سایر دارایی های موجود در پرتفوی در حالی که واحد دارایی در نوسان است ، ثابت می ماند. این آزمایشات ما را ساده می کند و راهی آسان تر برای درک هر سناریو فراهم می کند. هر سناریو با یک یا چند نقطه مشخص شده است که یک رویداد تعادل را تعیین می کند.

پمپ و تخلیه

بیایید بحث خود را با مشخصه اصلی بازار رمزنگاری آغاز کنیم. پمپ و تخلیه این زمانی است که افزایش ارزش شدید یک دارایی با افت شدید دارایی همراه است. نتیجه بازگشت به قیمت اصلی است.

این نمودار پمپ و تخلیه را نشان می دهد. خط سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: تعادل مجدد منجر به بازدهی بیشتر از HODL برای این نوع پمپ و تخلیه می شود.


هودل

نتایج HODL برای این وضعیت ساده است. از آنجا که قیمت شروع و پایان هر دو یک مقدار هستند ، HODL منجر به تغییر هیچ ارزشی برای نمونه کارها نخواهد شد.

تعادل دوباره

پمپ و تخلیه فرصتی برای تعادل مجدد برای جذب بازده برای نمونه کارها فراهم می کند. هنگام ایجاد تعادل ، مقداری از ارزش تولید شده توسط دارایی بی ثبات را تراشیده و بازده را به دارایی های دیگر گسترش می دهیم. از آنجا که قیمت دارایی ناپایدار به مقدار اولیه بازمی گردد ، نتیجه خالص تعادل مجدد در هر نقطه از منحنی پمپ یا دامپینگ بازده مثبتی برای نمونه کارها است.

نتیجه

پمپ و کمپرسی فرصتی برای ایجاد تعادل برای افزایش کل دارایی شما است. این فرصت های مشابه برای اوراق بهادار که به سادگی HODL را از طریق پمپ و تخلیه می کنند در دسترس نیست.

خرابی و بازیابی فلش

چندین مورد خرابی مشهور وجود داشته است که با بازیابی سریع در رمزنگاری به دنبال آن انجام می شود. آنچه در ابتدای این مقاله مورد بحث قرار گرفت این بود که چه زمانی فلش ETH تا 10 سنت خراب شد. این ممکن است یک رویداد هفتگی نباشد ، اما ما می توانیم بررسی کنیم که چگونه متعادل سازی بر عملکرد شما در طی این خرابی و بازیابی تأثیر می گذارد.

این نمودار تصادف و بهبود فلش را نشان می دهد. خط سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: تعادل مجدد منجر به بازدهی بیشتر از HODL برای این نوع خرابی و بازیابی فلش می شود.

هودل

نتایج HODL برای این وضعیت همان سناریوی پمپ و تخلیه است. از آنجا که قیمت شروع و پایان هر دو یک مقدار هستند ، HODL منجر به تغییر هیچ ارزشی برای نمونه کارها نخواهد شد.

تعادل دوباره

تعادل مجدد می تواند از این خرابی های چشمگیر استفاده کند و منجر به افزایش مثبت خالص ارزش نمونه کارها شود. هنگام تعادل ، ما دارایی بی ثبات بیشتری خریداری می کنیم در حالی که ارزان است. از آنجا که قیمت دارایی به مقدار اولیه خود بازمی گردد ، نتیجه خالص تعادل مجدد در هر نقطه از منحنی پمپ یا تخلیه بازده مثبتی برای نمونه کارها است.

نتیجه

گرفتن خرابی های فلاش با تعادل مجدد می تواند ارزش نمونه کارها را افزایش دهد. برای اینکه مشخص شود که این مورد در مورد سقوط فلش ​​ETH تا چه اندازه قابل توجه بوده است ، گرفتن این خرابی فلش منجر به بازده 1595 برابر برای نمونه کارها می شود. اگرچه این اتفاق هرگز تکرار نخواهد شد ، اما بعید نیست که خرابی های فلاش کوچکتر با بازیابی اتفاق بیفتد که با ایجاد تعادل مجدد می توان از آنها استفاده کرد. این نشان می دهد که چگونه پیش بینی آینده در فضای رمزنگاری امکان پذیر نیست. ایجاد ضرر و توقف ضرر و فروش ETH همانطور که در ابتدای این مقاله توضیح داده شد منجر به ضرر زیادی خواهد شد. با این حال ، ادامه تعادل از طریق سقوط ، احتمال بالقوه ای را برای دستاوردهای باورنکردنی فراهم می کند.

جنبش پهلو

وضعیت بعدی ما یک حرکت ساده به پهلو است که برای مدت زمان طولانی انجام می شود. در این مدت ، نوسانات جزئی وجود دارد ، اگرچه ارزش کل نمونه کارها نسبتاً ثابت است. اگرچه این وضعیت تا حد زیادی ناخوشایند است ، اما باید ارزیابی کنیم که آیا فرصتی برای تعادل مجدد فراهم می کند یا اینکه برای HODL بهتر است.

شکل 1: این نمودار حرکت طولانی وری را در بازار نشان می دهد. خط نوسان سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: توازن مجدد منجر به بازدهی بیشتر از HODL برای این نوع حرکت پهلو می شود.

شکل 2: این نمودار حرکت طولانی به پهلو را در بازار نشان می دهد. خط نوسان سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر یک تعادل مجدد در هر نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: توازن مجدد منجر به بازدهی بیشتر از HODL برای این نوع حرکت پهلو می شود.

هودل

هنگام بررسی این مورد ، تصور نتایج یک نمونه کارها که از استراتژی HODL استفاده می کند ، آسان است. نباید تغییر خالص در ارزش نمونه کارها ایجاد شود. این بدان معناست که از ابتدا تا انتهای این نوسانات خرد ، افزایش و کاهش دارایی دارایی را مشاهده نخواهیم کرد.

تعادل دوباره

شکل 1:

در شکل 1 ، می بینیم که یک دارایی در نمونه کارها که توسط خط سفید نشان داده شده است ، از نظر ارزش به سمت نقطه سفید کاهش می یابد. در این زمان ، سبد سهام متعادل می شود و دارایی تجمع می یابد. سپس ، هنگامی که ارزش دارایی دوباره به خط پایه افزایش می یابد ، آنچه در نهایت مشاهده می کنیم افزایش ارزش نمونه کارها است. این وضعیت اعم از تعادل در دره ها یا قله های این نوسانات وجود دارد. وقتی ارزش یک دارایی به ارزش قبلی خود بازگردد ، منجر به افزایش خالص ارزش برای تعادل مجدد می شود.

شکل 2:

در شکل 2 ، ما بررسی می کنیم چه اتفاقی می افتد که در طول دوره های طولانی حرکت پهلو به تعادل خود ادامه دهیم. آنچه ما در اینجا می بینیم این است كه متعادل سازی مجدد در طی این نوسانات كوچك در حقیقت منجر به تأثیرات تركیب می شود. همچنان که از قله به دره می پریم ، ارزش نمونه کارها همچنان صعود می کند.

نتیجه

حرکت پهلو امکان تعادل مجدد را برای استفاده از نوسانات کوچک ارزش دارایی فراهم می کند. دوره های طولانی حرکت پهلو می تواند منجر به افزایش ارزش نمونه کارها شود. علاوه بر این ، متعادل سازی مکرر می تواند در واقع منجر به یک اثر مرکب شود که عملکرد را حتی بیشتر می کند.

مرگ آهسته

مرگ آهسته زمانی است که ارزش یک دارایی ادامه می یابد. هفته به هفته ، کم کم از نظر ارزش کاهش می یابد.

این نمودار مرگ آهسته را نشان می دهد. خط سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: HODL تعادل را ضرب می کند. سرمایه گذار نوآور باید نمونه کارهای خود را مشاهده کند تا این نوع کاهش آهسته را تشخیص دهد.

هودل

HODLing دارایی که دارای مرگ آهسته است منجر به کاهش خالص ارزش کل نمونه کارها می شود. با این حال ، این مرگ آهسته بر ارزش هیچ یک از دارایی های دیگر تأثیر نمی گذارد. بنابراین در حالی که ارزش کل نمونه کارها در حال کاهش است ، زیرمجموعه نمونه کارها که دارایی دارای مرگ آهسته را شامل نمی شود ، هیچ کاهش در ارزش ندارند.

تعادل دوباره

تعادل مجدد در دارایی که دارای مرگ آهسته است ، ارزش پرتفوی را کاهش می دهد. علاوه بر این که ارزش دارایی فردی کاهش می یابد ، در واقع ارزش بقیه دارایی های نمونه کارها را نیز کاهش می دهد. بنابراین ، این بدان معنی است که هم این دارایی فردی و هم بقیه نمونه کارها خونریزی دارند.

نتیجه

این یک وضعیت نامطلوب است که باید هنگام تعادل برقرار شود. برقراری تعادل مجدد به طور مداوم به یک دارایی که در حال مرگ است ، کل نمونه کارها را با خود به پایین می کشاند. اگر از یک استراتژی تعادل متوالی استفاده می کنید ، مهم است که دارایی های خود را کنترل کنید تا اطمینان حاصل کنید این مورد برای نمونه کارها نیست. داشتن یک پرتفوی متنوع همچنین این خطرات را کاهش می دهد زیرا درصد کمتری از ارزش کل پورتفولیو توسط دارایی منفرد نگهداری می شود.

آهسته بلند شوید

حال بیایید ببینیم که اگر دارایی واحدی در پرتفوی داشته باشیم که به طور مداوم در حال افزایش است ، چه اتفاقی می افتد. در دراز مدت ، این روند به طور کلی افزایش می یابد.

این نمودار صعود کند را نشان می دهد. خط سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: HODL تعادل را ضرب می کند. با این حال ، تعادل مجدد فرصتی را برای کاهش خطر ایجاد می کند که با تراشیدن مقداری از بازده خود به دارایی های دیگر ، کاهش می یابد.

هودل

HODLing دارایی که به آرامی در حال افزایش ارزش است منجر به افزایش خالص پرتفوی می شود. این تمایل آهسته تأثیری بر بقیه نمونه کارها ندارد ، بنابراین افزایش ارزش از این دارایی مستقیماً متناسب با افزایش ارزش خودش در طول زمان است.

تعادل دوباره

تعادل مجدد دارایی که به طور مداوم افزایش می یابد ، منجر به تراشیدن سود و ریختن آنها در بقیه نمونه کارها می شود. از آنجایی که این نمونه در مورد رفتار یک دارایی منفرد بحث می کند ، این می تواند منجر به کاهش تأثیر افزایش ارزش این دارایی شود..

نتیجه

افزایش مداوم ارزش دارایی دارای مزایایی برای تعادل مجدد و HODL است. اگر بقیه ارزش نمونه کارها راکد بماند ، HODL بازده بیشتری ایجاد می کند. دلیل این امر این است که از دارایی بعدی سود حاصل نمی شود. در حالت دیگر ، تعادل مجدد یک مزیت دارد زیرا دارایی با افزایش ثابت که همیشه برنده است بسیار نادرتر از آن است که بسیاری از سرمایه گذاران به بازار رمزنگاری اعتقاد دارند. این بدان معنی است که یک مورد معمولی تر این است که یک دارایی از نظر ارزش رشد می کند ، اما دفعه دیگر آن دارایی دیگری است که رشد زیادی دارد. در این حالت ، بهتر است برخی از سودهای یک دارایی را اصلاح کنید زیرا دوره بعدی ممکن است افزایش دارایی دیگری داشته باشد.

کاهش شدید

کاهش شدید در مواردی است که ارزش دارایی در پرتفوی شما به سرعت پایین می آید و سپس به یک مقدار پایه جدید تثبیت می شود.

این نمودار کاهش شدید و سپس ثبات را نشان می دهد. خط سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: تعادل مجدد و HODL نتایج مشابهی را برای این نوع افت شدید ایجاد می کنند.

هودل

HODL دارایی که دارای افت شدیدی است به سادگی منجر به کاهش ارزش پرتفوی مستقیماً متناسب با کاهش ارزش خودش در طول زمان می شود.

تعادل دوباره

نتایج حاصل از این وضعیت همان نتایج HODL است. در حالی که سقوط واحد دارایی منجر به کاهش خالص سبد سهام شد ، توازن مجدد در نقطه ضرر اضافی در وجوه ایجاد نمی کند. متعادل سازی در هر کجای خط کاهش یافته قبل از نقطه منجر به از دست دادن اضافی خواهد شد (نگاه کنید به “مرگ آهسته”).

نتیجه

در صورت مشاهده مجدد ارزش کامل نمونه کارها ، تعادل مجدد و HODL در این نمونه عملکرد یکسانی دارند. تعادل مجدد در نقطه ، دارایی بیشتری را که با افت شدیدی روبرو می شود ، جمع می کند ، با این حال ، قیمت تثبیت کننده پس از آن هیچ گونه ضرر اضافی در ارزش نمونه کارها مشاهده نمی شود.

پرش تیز

جهش شدید وضعیتی است که یک دارایی در سبد سهام شما به سرعت از نظر ارزش افزایش می یابد تا زمانی که به یک مقدار پایه جدید برسد.

این نمودار یک پمپ و سپس تثبیت را نشان می دهد. خط سفید قیمت یک دارایی واحد در یک نمونه کارها است. اگر از ابتدا تا انتها از استراتژی HODL استفاده شود ، خط نارنجی مقدار نمونه کارها است. اگر توازن مجدد در نقطه سفید انجام شود ، خط آبی مقدار نمونه کارها است. نتیجه: تعادل مجدد و HODL نتایج مشابهی را برای این نوع پرش تیز به وجود می آورند.

هودل

HODL دارایی که افزایش چشمگیری داشته باشد به سادگی منجر به افزایش ارزش نمونه کارها مستقیماً متناسب با افزایش ارزش خود در طول زمان می شود.

تعادل دوباره

نتایج حاصل از این وضعیت همان نتایج HODL است. در حالی که تک پمپ دارایی منجر به افزایش خالص سبد سهام شد ، توازن مجدد در بازار هیچ افزایش اضافی در وجوه ایجاد نمی کند. متعادل سازی در هر نقطه از امتداد خط افزایش دهنده قبل از نقطه باعث کم عملکردی در مقایسه با HODL می شود (نگاه کنید به “کند کردن حرکت”).

نتیجه

در هنگام مشاهده تعویض کامل نمونه کارها ، تعادل مجدد و HODL در این نمونه عملکرد یکسانی دارند. توازن مجدد در نقطه باعث توزیع مجدد برخی از سودهای مشاهده شده در طی شیب شدید می شود ، با این حال ، ثبات قیمت پس از آن به معنای عدم افزایش اضافی در ارزش نمونه کارها است.

بسته شدن

این نتیجه برخی از شرایط رایج است که شما احتمالاً در بازار رمزنگاری مشاهده خواهید کرد. به دلیل ماهیت متغیر و غیرقابل پیش بینی بازار ، پیش بینی آینده در آینده غیرممکن است. با این حال ، درک برخی از موقعیت های معمول و شناسایی زود هنگام آنها می تواند به روند تصمیم گیری در مورد تعادل یا عدم تعادل نمونه کارهای خود کمک کند..

یک بار دیگر ، ما می فهمیم که این لیست جامعی از تمام شرایطی نیست که می توان در بازار مشاهده کرد. هدف مقاله برجسته کردن مواردی بود که کاربران ما را ترغیب می کند تا درباره شرایط احتمالی و چگونگی تأثیر آنها بر عملکرد نمونه کارها فکر کنند..

اگر سوالی دارید و چه سناریوهای دیگری یا نمونه های دنیای واقعی دوست دارید ما آنها را بررسی کنیم ، به ما اطلاع دهید!

خواندن اضافی

توازن مجدد در برابر HODL: یک تحلیل فنی

کاربران رمزنگاری که تنوع بیشتری دارند عملکرد بهتری دارند

راهنمای نهایی برای ایجاد صندوق شاخص رمزنگاری

میانگین هزینه دلار برای اوراق بهادار ارز رمزنگاری شده

میگو بازار را به عنوان برنامه برتر مدیریت سبد سهام هدایت می کند. کاربران قادر به پیکربندی نمونه کارهای رمزنگاری سفارشی و پیاده سازی استراتژی تعادل غیرفعال منفعل هستند ، و بدون هیچ مشکلی مجبور به فعالانه تجارت رمزنگاری.

برنامه وب میگو: میگو – مدیریت نمونه کارها ارز رمزنگاری شده

Shrimpy’s Developer Trading API یک روش واحد برای ادغام عملکرد تجاری در هر مبادله عمده است. داده های بازار تاریخی را جمع آوری کنید ، به وب سایت های بی درنگ دسترسی پیدا کنید ، استراتژی های پیشرفته تجارت را اجرا کنید و تعداد نامحدودی از کاربران را مدیریت کنید.

Shrimpy Crypto Trading API: میگو | رابط های برنامه کاربردی تجارت Crypto برای توسعه دهندگان

فراموش نکنید که ما را دنبال کنید توییتر و فیس بوک برای به روزرسانی ، و هر گونه س toال از جامعه فعال و شگفت انگیز ما در تلگرام.

تیم میگو

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map