Mennyire korrelál a Crypto és a Forex között? Egy új tanulmány meglepheti Önt

Ha megtakarításokat szeretne tartani egy adott pénznemben, akkor az egyik pénznem kiválasztása a másik helyett gyakran attól függ, hogyan összefüggésben van ők.

Nincs értelme megtakarításait más pénznembe helyezni, ha valószínűleg hasonló módon mozog, mint a jelenlegi pénzneme. Ezért azokat a pénznemeket keresné, amelyek nagyon kevés összefüggésben vannak azokkal, amelyeket tart.

Ha ez a helyzet, ez azt jelenti, hogy a kriptovalutáknak kell a legjobb megoldásnak lennie.

A szóban forgó tanulmányt 2015 szeptemberétől 2017 december végéig végezték. Arra a következtetésre jutottak, hogy szinte nincs összefüggés a vezető fiat devizák és a különféle kriptopárok között.

Vizsgáljuk meg közelebbről az elemzést.

Statisztikai összefüggés

A korreláció az egyik legfontosabb statisztikai mérőszám két esemény vagy adatkészlet közötti összefüggésben. Számos különféle tudományterületen széles körben használják őket, beleértve a pénzügyi piacokat is, ahol kulcsfontosságú szerepet játszanak.

A korrelációs vizsgálatokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy azok a múltbeli adatok elemzésén és az adott időszak korrelációjának mérésén alapulnak. Ez azt jelenti, hogy minél több adatod van, annál jobban elemzed a korrelációt.

Tekintettel arra, hogy a kriptovaluták olyan új eszközosztályok, amelyek némelyike ​​csak 2-3 éve létezik, átfogó tanulmányokat nehéz volt elkészíteni. A közgazdasági kutatók most közzétették az első crypto / fiat korrelációt tanulmányok.

A vizsgálat eredményei

A kutatók lefuttatták korrelációs számaikat, és úgynevezett „korrelációs mátrixban” mutatták be őket. Ekkor az összes eszközt korrelációs számítások útján futtatják az összes többi eszközzel.

Cryptocurrency Forex korrelációs mátrix


Korrelációs mátrix. Crypto vs. Fiat. Forrás: econstar.eu

Mint látható, az összes párral, beleértve a Fiat párokat is, saját maguk ellen futtatták a számításokat. Ekkor kevés meglepetés van, hogy sok Fiat pénznem korrelál a többi fiat devizával.

Például az euró és a svájci frank közötti korreláció a legmagasabb, 82% -os korrelációval. Ennek értelme van, tekintve, hogy Svájc legnagyobb kereskedelmi partnere az Euro Zóna. Az, ami az európai gazdaságban történik, valószínűleg nagy hatással lesz a svájciakra és így azok pénznemére is.

Az egyetlen olyan fiat devizapár, amely nem mutatott érdemi összefüggést, a japán jen és a brit font voltak. Valószínűleg ezért tartja sok befektető ezeket a devizákat biztonságos menedéknek a kevésbé stabil devizapároktól távol.

A legérdekesebb eredmény azonban az, hogy mennyire kevés összefüggés van a kriptovaluta-párok és a hagyományos fiat-devizák között. Úgy tűnik, hogy kisebb inverz kapcsolat van a Bitcoin-tal és a CAD / GBP-vel. Mégis, ez egy gyenge statisztikai kapcsolat.

Crypto vs. Crypto Correlation

Valami mást, amit a tanulmány képes szemléltetni, az a korreláció a kriptovaluta-párok között. Ez nem igazán lenne hír annak, aki nemrég követte a kriptovaluta piacokat.

Végeztek egy második elemzést, amely Detrended mozgóátlag keresztkorrelációs elemzést (DMCA) használt. Az alábbiakban a DMCA eredményei láthatók, a kriptovaluta összefüggések pirossal kiemelve.

Cryptocurrency Correlation DMCA

A Crypto és a Fiat DMCA elemzése

Mint látható, viszonylag magas „koherencia” van a Bitcoin és a Litcoin között 0,48-nál, ami statisztikailag szignifikáns. Amikor azonban súlyos pozitív / negatív hozamoknál kizárták a korrelációs hatást, a párok közötti koherencia bölcs 0,7. A szerzők ezért arra a következtetésre jutottak:

Így ez a két kriptovaluta rövid távon bizonyos mértékben kapcsolódik, függetlenül a jelenlegi piaci helyzettől

Az egyik legmagasabb összefüggés a kriptovaluta párok között a Ripple (XRP) és a Stellar Lumens (XLM) volt. Ennek 53,4% -os korrelációja volt, ami valószínűleg az érmék közötti hasonlóságoknak köszönhető. Noha különböző végfelhasználókat szolgálnak ki, mindketten fizetési megoldásokra törekednek.

A legalsó alsó kvintilisben és a medián függőségben magas a korreláció a Bitcoin-nal és az Ethereummal is. Annak ellenére, hogy az ezen kriptovaluták alapjául szolgáló technológia lényegesen eltér.

Hatás a befektetési stratégiára

Ez azt mutatja, hogy a legtöbb kriptovaluta diverzifikációs előnyöket kínál a hagyományos fiat pénznemtől eltekintve. Nem ugyanazokat a hozamokat követik, ezért a hozamaiknak nem szabad kapcsolódniuk a hagyományos fiat üzemekhez.

Ha valaki olyan eszközeivel rendelkezik, amelyek nagy részét kriptovalutákban tárolja, akkor az XRP tűnik a legjobb megoldásnak a hozamok diverzifikálásához. Ez az a kriptovaluta, amely a legkevesebb összefüggést mutatta a többi kriptopárral.

Az egyik egyértelmű tendencia, amelyet a tanulmány látszólag sugall, az az, hogy a kriptovaluták jobban korrelálnak a Bitcoinnal, amikor az utóbbi csökken, összehasonlítva azzal, amikor rali. A szerzők jobban tévedtek az óvatosság oldalán, és befejezték a tanulmányt, amelyben ezt tanácsolták a befektetőknek

Előnyös a deviza és a kriptovaluta közötti diverzifikáció, mert szorongás idején a rendkívül alacsony hozam negatívan társul

Fontos megjegyezni azt is, hogy bár a korreláció nagyszerű módja a kapcsolódó eszközök azonosításának, a múlt információin alapul, és feltételezi, hogy a kapcsolatok a jövőben is változatlanok maradnak. Bár ez gyakran előfordul, a statisztikai kapcsolatok az idő előrehaladtával megszakadhatnak.

Ezért a befektetőnek korrelációs elemzést kell használnia, akárcsak a kereskedő technikai tanulmányait. Segítenie kell a vélemény megismerését, de nem lehet a beruházás teljes alapja.

Kiemelt kép a Fotolia-n keresztül

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map