Az egyszerű kriptovaluta-arbitrázs kereskedési stratégiák

>

Az ingatag kriptopiacok továbbra is lekötik a pénzügyi világ képzeletét. A gyors árfolyamok számos lehetőséget kínáltak a kriptovaluta arbitrázs és kereskedelem terén. Ellentétben a hagyományos pénzügyi piaccal, ahol a fejlett kereskedési funkcióval kapcsolatban már feltárhatták a végső határt, a titkosítási tér sokkal kevésbé hatékony. Az arbitrázs lehetőségei minden sarkon megtalálhatók – de hogyan használjuk ki ezeket a lehetőségeket?

Ez a cikk a piacon elérhető legegyszerűbb arbitrázslehetőségekre összpontosít. A cikk elkészültével nem csak jobban meg fogja érteni, hogyan működik az arbitrázs a kriptovaluta piacon, hanem megkapja az eszközöket saját arbitrázs stratégiájának végrehajtásához..

A legfrissebb cikkek naprakész tájékoztatása, csatlakozzon itt a távirati csoportunkhoz.

Mi a kripto arbitrázs?

Mielőtt nekilátnánk, fontos megértenünk, hogyan működik a csere-rendelési könyv. A fenti ábrán láthatjuk, hogy az ajánlati megrendelések a bal oldalon találhatók. A jobb oldalon kell megrendelést kérnünk. Ha azonnali ügyletet szeretne lebonyolítani, amelynek eredményeként a vevő a tőzsdén van, akkor vagy tehet egy limit megbízást a vételi / eladási árfolyam másik oldalán (az aktuális pozíciójából), vagy piaci megbízást.

A választottbíráskodás a piaci hatékonysághiány kihasználásának folyamata. A kriptovaluták esetében ez akkor fordulhat elő, amikor az eszközök ára az idő múlásával ingadozik. Ha különbség van egy eszköz ára között a tőzsdék között (vagy akár ugyanazon a tőzsdén belül is), lehetséges, hogy ugyanazt az eszközt olyan módon vásárolják és adják el, amely nettó nyereséget eredményez.

Ezt a folyamatot a cikk további részében részletesebben taglaljuk. Megbeszéljük, hogyan lehet kiszámolni az arbitrázs lehetőségeit, hogyan lehet kihasználni ezeket a helyzeteket, és még azt is, hogyan lehet felépíteni saját piacrendszerét, amelyet a piac arbitrázsára terveztek.

Hogyan számítják ki az arbitrázs lehetőségét?

Bármely piac arbitrázsának lehetőségét a legmagasabb és a legalacsonyabb eladási árak közötti átfedés azonosításával számítják ki. Amikor egy tőzsdén az ajánlati ár magasabb, mint egy másik tőzsdén kért ár kriptovalutára, ez egy arbitrázs lehetőség.

Mielőtt elkezdenénk ügyleteket dobni ebben a helyzetben egy gyors megtérülés reményében, vegyünk egy kimért megközelítést a lehetőség nagyságának kiszámításával. Az arbitrázslehetőség értékének kiszámításakor egy dologra kell emlékeznünk: Az arbitrázs végrehajtása a megrendelési könyv elfogyasztását eredményezi. Nézzük meg például a bal oldalon látható ábra „2. lépését”. Ebben a lépésben kiemeltük a rendelési könyv átfedő összegét. Ez azt jelenti, hogy az egyik tőzsdén az ajánlati ár magasabb vagy megegyezik egy másik tőzsdén a kért árral a kiemelt területre.

Miután azonban elkezdtük végrehajtani az arbitrázs lehetőségét, azt észleljük a 4. és 5. lépésben, hogy a rendelési könyv elfogyasztása azt eredményezi, hogy az arbitrázs lehetőség minden árérték bevétele után csökken. Ezért nem tudjuk kamatoztatni a 2. lépésben sárga színnel kiemelt értéket (a mélység területét), hanem csak az érték töredékét.


A lehetőség nagyságának kiszámításakor ezért figyelembe kell vennünk ezt a viselkedést. Ezt úgy tehetjük meg, hogy szisztematikusan szimuláljuk a tényleges adás-vétel végrehajtását, amelyet az arbitrázs során a tőzsdén ténylegesen végrehajtanánk..

Hogyan hajtják végre a kereskedéseket, hogy kihasználják az arbitrázs lehetőségét?

Most, hogy fogalmilag megértettük, hogyan történik az arbitrázs, beszéljük meg az arbitrázs lehetőségeinek legnépszerűbb típusait: Egyszerű és háromszögű arbitrázs.

Egyszerű arbitrázs

Egyszerű arbitrázs az a vételi és eladási művelet, amelyet a cikk korábbi példáiban ismertettünk. Az egyszerű arbitrázs ugyanazt a kriptográfiai eszközt vásárolja és adja el különböző tőzsdéken a lehető leggyorsabban, hogy kihasználhassa a tőzsdék közötti árképzés hatékonyságát..

Az arbitrázsnak ez a formája nem igényel további kereskedéseket azokon a két eszköz felcseréléséhez, amelyek szükségesek az arbitrázslehetőséget mutató eszközpáron..

Háromszög arbitrázs

Háromszög arbitrázs olyan esemény, amely egyetlen tőzsdén (vagy több tőzsdén) fordulhat elő, ahol három különböző kriptovaluta árkülönbségei arbitrázs lehetőséghez vezetnek. Mivel sok tőzsdének számos piaca van, különféle jegyzési deviza opciókkal. Ez hosszú listát nyit a háromszögletű kereskedési mintákról, amelyek kihasználhatók az egyedi tőzsdei árképzés hatékonyságának kihasználására..

Ez az ábra bemutatja, hogy a háromszög alakú arbitrázs hogyan eredményezheti a nyereség megtérülését.

Annak érdekében, hogy jobban szemléltessük, hogyan működik a háromszögű arbitrázs a nyereség termeléséhez, jobbra készítettünk egy illusztrációt. Mint ebben a példában láthatja, 3 különböző eszközpár van egyetlen tőzsdén. Ezen a cserén van LTC / BTC, LTC / ETH és ETH / BTC pár. Az arbitrázs lehetőségének kihasználása érdekében a kereskedési minta tehát a következő:

  1. Kezdje egy eszközzel. Ez az eszköz lesz az az eszköz, amelyhez végül visszatérünk, miután befejeztük az arbitrázs ciklust.

  2. Kereskedjen egy második valutával, amely mind az eredeti eszközhöz, mind a hurok következő eszközéhez kapcsolódik. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk a kereszteződést ugyanazon az úton.

  3. Kereskedjen egy harmadik valutával, amely összeköti az első és a második eszközt is. Ez a második kereskedelem zéró kockázatú profitot zár be a 3 pár árfolyam-következetlenségei miatt.

  4. Konvertálja vissza az eredeti eszköz harmadik pénznemét.

Az illusztrált példában 1,0000 BTC értékkel kezdjük. A lehetőség értékének kiszámításához keresse meg a háromszöget, és számolja ki az egyes kereskedési párok vételi és eladási árait. Vegye figyelembe, hogy az alsó kereskedés a kért árat használja, és az ETH-t elosztottuk LTC-vel az arány kiszámításához. Miután ezeket az értékeket kiszámoltuk, egyszerűen megkerüljük a háromszöget, és az ábrán diktált művelet alapján szorozzuk vagy osztjuk. Ez a következőképpen nézne ki:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Visszatérve a BTC-hez, összehasonlíthatjuk a végértéket a kiindulási értékkel, hogy meghatározzuk a lehetőség nagyságát. Amint ebben a példában láthatjuk, a végérték 1,03539 BTC volt. Ha ezt összehasonlítjuk az 1.00000 BTC kiindulási értékével, akkor azt találjuk, hogy ennek a lehetőségnek az értéke 0.03539 BTC. Ez azt jelenti, hogy csak ennek az arbitrázslehetőségnek a teljesítésével növeljük a BTC állományainkat.

Megjegyzés: Háromszög arbitrázs több tőzsdén is végrehajtható, de ebben a cikkben nem érintjük ezeket a stratégiákat.

Az egészet összerakva

Most, hogy tudjuk, hogyan lehet megtalálni és számszerűsíteni az arbitrázs lehetőségeit, mindent össze tudunk hozni a stratégia teljesítése érdekében.

Először – Alap tőzsdei számlák

Helyezzen el forrásokat két különböző tőzsdén, amelyeket ellenőrizni fognak az arbitrázs lehetőségei szempontjából. Ezeket az alapokat egy egyszerű arbitrázs végrehajtására fordítják, ahol ugyanazt az eszközt azonnal vásárolják és adják el, amikor erre lehetőség nyílik. Ideális esetben több tőzsdén szeretne pénztárcát tartani, mivel a pénzátutalás egyik tőzsdéről a másikra időigényes és drágábbá válhat. Arról nem is beszélve, hogy a legkönnyebb a lehetőségeket megtalálni a másodperc töredékéig.

Másodszor – azonosítsa a lehetőségeket

Azonosítsa a lehetőségeket azáltal, hogy különbséget keres az árfolyamok közötti árképzésben. Hasonlítsa össze a legmagasabb és a legalacsonyabb ajánlati árakat, hogy lássa, hol fedik le ezeket az értékeket. Bármi, ami átfedésben van, potenciális arbitrázs lehetőség.

Harmadik – számszerűsítse a lehetőségeket

Számolja ki a lehetőség értékét az eszköz adás-vételének szisztematikus szimulálásával. Ez a folyamat felemészti a rendelési könyvet, ezért mindenképpen vegye figyelembe ezt a szempontot.

Negyedszer – hajtsa végre a stratégiát

Végezze el a stratégiát úgy, hogy azonnal megrendeléseket tesz a tőzsdén. Folytassa a tőzsdei megrendelések leadását, hogy kihasználja az arbitrázs lehetőségét, mindaddig, amíg a lehetőség rendelkezésre áll.

Ötödik – Csináld újra

Álljon meg, ha a lehetőség már nem elérhető. Ebben az időben itt az ideje, hogy új lehetőséget keressen az egész újbóli elvégzésére.

Élvezze a profitot!

Milyen eszközök állnak rendelkezésre az építkezés megkezdéséhez?

Az arbitrázs stratégia megvalósításához szükséges infrastruktúra kiépítése idő- és erőforrásigényes. Nem kivitelezhető mindent a semmiből fejleszteni, ezért felmerül a kérdés, hogyan lehet a lehető legrövidebb idő alatt felállni és futni.

Téged fedeztek!

Így van, a Shrimpy Developer API-k pontosan erre a forgatókönyvre tervezték. Ezeket az API-kat kifejezetten azoknak a fejlesztőknek tervezték, akik a valós idejű kereskedést több tőzsdén kívánják integrálni.

Valós idejű adatelemzés

A valós idejű, teljes körű piaci adatokhoz való hozzáférés egyszerű a Shrimpy segítségével. Iratkozzon fel akár 1000 különböző piacra 16 különböző tőzsdén a Shrimpy fejlesztői webaljzataival.

Probáld ki most!

Kereskedelem végrehajtása

Kereskedelem végrehajtása a fejlesztői API-k 16 Shrimpy-támogatásának bármelyikén megtörténhet. Ezen tőzsdék egyedi integrációja helyett egyetlen integrációval támogathat minden tőzsdét konzisztens kereskedelmi végpontokkal. Nem kell aggódnia furcsa hibák, következetlen viselkedés vagy időigényes speciális szoftverek miatt az egyes cseréknél. Ez egy fejlesztői álom valóra váltása.

Tudj meg többet!

Monitor Exchange-számlák

A teljes folyamat során minden tőzsdei számlán ellenőrizheti pénzeszközeit egyszerű végpontok segítségével, amelyek automatikusan követik az egyenlegét. Ez az igazán fájdalommentes mód a cserefiókok kezelésére.

Próbáld ki!

Kezdje el építeni

Most már rendelkezik mind az ismeretekkel, mind az erőforrásokkal az arbitrázseszközök következő generációjának felépítésének megkezdéséhez. Regisztráljon még ma a Shrimpy fejlesztői API-kra hogy kihasználják a kriptopiac hatékonyságát. Ha bármilyen kérdése van az indítással kapcsolatban, ne felejtse el csatlakozzon csodálatos távirati közösségünkhöz.

További jó olvasmányok

Hogyan készítsünk Crypto Trading Botot Python használatával

Hogyan lehet letölteni a kriptovaluta gyertyatartó adatait a tőzsdékről

Választottbírósági szkriptek kripto kereskedési botokhoz

A Bitcoin Price Live Ticker szkriptje (webhálózatok használatával)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me