Machine Learning for Crypto Portfolio Management Case Study: Settimana 26

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Negli ultimi 6 mesi, il nostro team ha monitorato la performance di 4 diverse strategie di portafoglio. Questi includono portafogli selezionati utilizzando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indicizzazione della capitalizzazione di mercato e un semplice HODL Bitcoin.

L’ultima settimana ha visto ulteriori segnali di problemi per la strategia Nomics ML. Dopo un certo numero di settimane negative consecutive, i risultati iniziano a far alzare le sopracciglia. Bitcoin è salito lentamente durante l’ultima settimana, risucchiando valore dagli altcoin e facendo sì che molti asset si comportino male rispetto a Bitcoin. Continua a leggere per il resto della discussione!

Promemoria: la metodologia per questo studio è stata delineata per la prima volta nel nostro articolo precedente.

Segui i progressi di questo studio su Shrimpy.

Risultati della settimana 25

Lo studio finora è stato un costante mix di shock e stupore. La scorsa settimana non ha fatto eccezione. Bitcoin ha registrato grandi oscillazioni di prezzo durante la settimana, concludendo la settimana con un ragionevole aumento delle prestazioni del 3,59%. Sebbene Bitcoin abbia funzionato relativamente bene, altre strategie come CoinGecko e Nomics ML non si sono comportate così bene.

La domanda rimane: le prestazioni di Bitcoin saranno in grado di raggiungere lo studio Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin ha registrato guadagni ragionevoli per tutta la settimana. Le grandi oscillazioni dei prezzi all’inizio della settimana si sono infine stabilizzate e hanno chiuso la settimana con un ragionevole aumento del prezzo del 3,59%. Sebbene la seconda metà della settimana abbia visto una minore volatilità per Bitcoin, ha permesso al mercato di stabilizzarsi e, si spera, fornire ulteriore supporto per la crescita continua nella prossima settimana. La continua crescita di Bitcoin nelle ultime due settimane dipinge un futuro pieno di speranza per Bitcoin che raggiunge i massimi storici nei prossimi mesi.

Bitcoin non è più il portafoglio con le peggiori prestazioni in questo studio.

Valore finale del portafoglio Bitcoin: $ 1.578,27.

# 2 Indice dei primi 10


A causa della performance costante di Bitcoin, ci si aspettava che anche un portafoglio basato su un indice ponderato per il mercato avrebbe registrato prestazioni simili nel corso dell’ultima settimana da quando Bitcoin ha tenuto circa 73% del valore in portafoglio.

Dopo 6 mesi di ribilanciamento del portafoglio basato su indici, è interessante vedere come stia lentamente sovraperformando Bitcoin. Ciò potrebbe suggerire che il ribilanciamento di un portafoglio che ha un’allocazione pesante a Bitcoin è ancora prezioso.

Valore finale del portafoglio dell’indice Top 10: $ 1.587,82.

# 3 Coin Gecko

Il portafoglio di Coin Gecko ha registrato una performance scarsa questa settimana, anche se Bitcoin ha ottenuto risultati ragionevolmente buoni. Questo è risultato essere il secondo portafoglio con la peggiore performance tra i 4 portafogli valutati.

CoinGecko è ora il portafoglio con le peggiori prestazioni tra i 4 portafogli studiati.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Coin Gecko sono stati:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Ultimi 7 giorni

  • Bitcoin avvolto (WBTC): +2,93% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Coin Gecko questa settimana sono stati:

  • Monero (XMR): -12,26% Ultimi 7 giorni

  • NEO (NEO): -12,21% Ultimi 7 giorni

  • Catena (LINK): -11,39% Ultimi 7 giorni

  • TRON (TRX): -10,52% Ultimi 7 giorni

  • EOS (EOS): -8,26% Ultimi 7 giorni

  • Stellare (XLM): -7,74% Ultimi 7 giorni

  • XRP (XRP): -6,12% Ultimi 7 giorni

Coin Gecko è ora il portafoglio con le peggiori prestazioni dall’inizio dello studio. L’ultima settimana ha visto una scarsa selezione di asset. Ciò potrebbe essere attribuito alla maggior parte delle attività a grande capitalizzazione, oltre a Bitcoin, che ha avuto solo piccole variazioni di prestazioni nell’ultima settimana.

Valore del portafoglio finale di Coin Gecko: $ 1.516,13.

# 4 Nomics ML

La strategia Nomics Machine Learning ha mantenuto il suo vantaggio, ma è stato il portafoglio con il peggior rendimento di questa settimana. Con un profitto previsto per questa settimana di 9,86%, gli ultimi 7 giorni hanno visto un povero -8,98% cambiamento delle prestazioni. Questa settimana, ancora una volta le previsioni sui prezzi non sono state all’altezza delle nostre aspettative.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Nomics ML sono stati:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Ultimi 7 giorni

  • Bitcoin avvolto (WBTC): +2,93% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Nomics ML questa settimana sono stati:

  • Diritti di riserva (RSR): -32,03% Ultimi 7 giorni

  • Kusama (KSM): -15,80% Ultimi 7 giorni

  • Polkadot (DOT): -15,35% Ultimi 7 giorni

  • Token FTX (FTX): -11.60% Ultimi 7 giorni

  • Catena (LINK): -11,39% Ultimi 7 giorni

Dopo numerose settimane di scarso rendimento, è un peccato vedere Nomics continuare la tendenza. Sebbene Nomics sia stata in grado di identificare Bitcoin e Wrapped Bitcoin come scelte forti, la performance complessiva del portafoglio era ancora scarsa rispetto alle aspettative e al Bitcoin. Si spera che Nomics sarà in grado di uscire da questa serie di sconfitte e ancora una volta iniziare a scalare in modo più aggressivo.

Valore del portafoglio finale Nomics ML: $ 1.761,30.

Conclusioni

La strategia Nomics ML ha mantenuto un costante vantaggio sulle altre strategie dalla seconda settimana di questo studio. Tuttavia, una tendenza che sembra emergere è che la strategia Nomics ML si comporta eccezionalmente bene durante i bull run, ma estremamente male durante i mercati ribassisti.

Ciò potrebbe essere potenzialmente attribuito agli asset che hanno tirature più brevi durante i mercati ribassisti rispetto a quando l’intero mercato sta salendo. Ad esempio, nel mese di agosto, abbiamo assistito a un certo numero di settimane consecutive in cui gli stessi asset avrebbero funzionato incredibilmente bene. Tuttavia, durante questo breve mercato ribassista, ci sono stati meno asset che si sono comportati bene in settimane consecutive.

Sebbene questa settimana non abbiamo visto movimenti importanti dagli asset a grande capitalizzazione, siamo comunque riusciti a vedere i Nomics ottenere prestazioni scadenti. Non vediamo l’ora di vedere cosa porteranno le prossime settimane.

Nota: le conclusioni tratte qui si basano su prove aneddotiche. Per favore, prendili con le pinze.

Lo scopo di questo studio è valutare ciascuna di queste strategie a lungo termine. Non possiamo ancora trarre conclusioni sul potenziale a lungo termine di queste strategie dopo solo pochi mesi. Di conseguenza, dovremmo prendere questi risultati con le pinze.

Leader notevoli

Siamo entusiasti di vedere che il case study di Nomics ML ha ispirato un’ondata di leader che stanno sfruttando i dati di Nomics per implementare nuove strategie.

Questa settimana metteremo in evidenza XTSLabs, che ha portato una versione simile del portfolio MLCaseStudy su Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. Tuttavia, ha aggiunto elementi di ribilanciamento nel tentativo di massimizzare i risultati della strategia di portafoglio Nomics.

XTSLabs

XTSLabs attualmente gestisce 4 diversi profili leader. Questi profili leader includono:

  • XTSLabsCBP – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Un portafoglio Nomics ML viene automatizzato su Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Bittrex.

  • XTSLabsBin – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Binance.

A differenza del portafoglio MLCaseStudy gestito dal team di Shrimpy, questi portafogli sfruttano un ribilanciamento della soglia dell’1%. Ciò consente a ciascuno di questi portafogli di ribilanciarsi durante la settimana man mano che il mercato diventa volatile.

Con un aumento del portafoglio di -5,63% su Coinbase Pro negli ultimi 7 giorni, XTSLabsCBP ha sovraperformato l’8% dei leader su Shrimpy.

XTSLabs è stato anche così gentile da fornire le modifiche al saldo per questi portafogli nel tempo. A partire da un saldo iniziale di $ 1.000 per ogni portafoglio, possiamo vedere come le prestazioni dell’esecuzione di questa strategia di apprendimento automatico cambiano in base allo scambio.

Fino ad oggi, il portafoglio Coinbase Pro ha ottenuto il meglio dei 4 diversi scambi.

Segui XTSLabsCBP su Shrimpy.

Modifiche alla strategia della settimana 26

Ora che abbiamo coperto i risultati dell’ultima settimana, è tempo di analizzare come cambieremo ciascuno di questi portafogli per la prossima settimana.

Strategia ML di Nomics

La strategia Nomics ML sfrutta le previsioni sui prezzi di 7 giorni generate dal motore Nomics ML. Queste previsioni di prezzo vengono quindi utilizzate per determinare quali asset dovrebbero essere inseriti nel nostro portafoglio per questa settimana. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la seconda settimana di questo studio.

1. NEM (XEM)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +8,39%

2. Bitcoin (BTC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +5.1%

3. Wrapped Bitcoin (WBTC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +3,46%

4. Protocollo oceanico (OCEAN)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +3,24%

5. DigiByte (DGB)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +0,23%

6. USDT

  • Profitto previsto per 7 giorni: 0,00%

Promemoria: includiamo solo le risorse disponibili su Binance in questo portafoglio. Si noti inoltre che si prevede che solo 5 asset avranno un rendimento positivo questo mese, quindi il restante 50% viene assegnato a USDT.

La stima del rendimento medio è 2,04% per i prossimi 7 giorni per questo portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

La strategia Coin Gecko Score utilizza il punteggio “Gecko” calcolato dal popolare sito di dati “CoinGecko”. Questi punteggi degli asset vengono utilizzati per determinare gli asset a lungo termine più promettenti che dovrebbero essere inclusi in un portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Aggiornamento: Sfortunatamente, nelle ultime settimane Coin Gecko ha deciso di interrompere la pubblicazione di una partitura “Gecko”. Non siamo sicuri del motivo per cui questo è il caso, ma questo ci costringerà a utilizzare l’ultimo punteggio “Gecko” che siamo stati in grado di raccogliere dal loro sito web.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la prima settimana di questo studio.

1. Bitcoin (BTC) – Ultimo punteggio disponibile: 82%

2. Ethereum (ETH) – Ultimo punteggio disponibile: 74%

3. EOS (EOS) – Ultimo punteggio disponibile: 68%

4. XRP (XRP) – Ultimo punteggio disponibile: 67%

5. Stellar (XLM) – Ultimo punteggio disponibile: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Ultimo punteggio disponibile: 65%

7. TRON (TRX) – Ultimo punteggio disponibile: 64%

8. Chainlink (LINK) – Ultimo punteggio disponibile: 64%

9. NEO (NEO) – Ultimo punteggio disponibile: 63%

10. Monero (XMR) – Ultimo punteggio disponibile: 63%

Nota: da ora fino alla fine dello studio, le risorse di Coin Gecko rimarranno le stesse. Tutti gli asset manterranno un’allocazione del 10% e verranno ribilanciati per riallineare le allocazioni correnti con le allocazioni target.

Coin Market Cap Index Strategy

La strategia Coin Market Cap Index utilizza le capitalizzazioni di mercato degli asset calcolate da “CoinMarketCap” per determinare quali asset devono essere inclusi nel portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Le allocazioni per la strategia di portafoglio Top 10 Index saranno le seguenti questa settimana.

1. Bitcoin (BTC): allocazione 76,54%

2. Ethereum (ETH): allocazione 13,05%

3. XRP (XRP): allocazione 2,99%

4. Bitcoin Cash (BCH): allocazione 1,37%

5. Chainlink (LINK): allocazione 1,24%

6. Binance Coin (BNB): allocazione 1,18%

7. Litecoin (LTC): allocazione 1,06%

8. Polkadot (DOT): allocazione 1,04%

9. Cardano (ADA): allocazione 0,86%

10. EOS (EOS): allocazione dello 0,67%

Nota: questa settimana nessuna risorsa è stata aggiunta o rimossa dall’indice. Regoleremo semplicemente le allocazioni in modo che corrispondano alle nuove percentuali ed eseguiremo un’unica operazione di ribilanciamento.

Strategia Bitcoin Hold

La più semplice delle strategie che esploreremo è un semplice Bitcoin HODL. La strategia Bitcoin HODL ci consentirà di confrontare queste altre strategie con l’andamento dei prezzi di Bitcoin. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Bitcoin al 100%

Nota: non ci saranno modifiche o ribilanciamenti per il portafoglio Bitcoin HODL.

Segui insieme a Shrimpy

Tutti possono seguire questo studio monitorando le modifiche al portafoglio e le prestazioni all’interno dell’applicazione Shrimpy. Abbiamo creato un leader nell’exchange Binance chiamato MLCaseStudy. Questo leader verrà aggiornato settimanalmente per includere le ultime allocazioni di portafoglio.

Segui MLCaseStudy su Shrimpy.

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