Apprendimento automatico per la gestione del portafoglio crittografico Case study: settimana 22

>

Negli ultimi 5 mesi, il nostro team ha monitorato la performance di 4 diverse strategie di portafoglio. Questi includono portafogli selezionati utilizzando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indicizzazione della capitalizzazione di mercato e un semplice HODL Bitcoin.

L’ultima settimana ha visto ulteriori segnali di problemi per la strategia Nomics ML. Dopo un certo numero di settimane negative consecutive, i risultati stanno iniziando a sollevare alcune sopracciglia. Bitcoin continua a lottare rispetto alle altre strategie di portafoglio che stiamo studiando. Continua a leggere per il resto della discussione!

Promemoria: la metodologia per questo studio è stata delineata per la prima volta nel nostro articolo precedente.

Segui i progressi di questo studio su Shrimpy.

Risultati della settimana 21

Lo studio finora è stato un costante mix di shock e stupore. La scorsa settimana non ha fatto eccezione. Mentre il mercato è diventato ribassista nelle ultime settimane, abbiamo visto Bitcoin continuare il suo sentimento ribassista. Sebbene le settimane precedenti fossero diventate relativamente sfortunate per la strategia di apprendimento automatico, Nomics ha continuato a subire ancora alcuni colpi aggressivi questa settimana.

La domanda rimane: Le prestazioni di Bitcoin saranno mai in grado di raggiungere lo studio Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin non ha registrato quasi alcun cambiamento di prezzo nel corso della settimana. Sebbene il loro sia stato un breve calo a metà settimana, il prezzo del Bitcoin è risalito durante la seconda metà della settimana per raggiungere un aumento delle prestazioni di quasi l’1% negli ultimi 7 giorni.

Bitcoin rimane il portafoglio con le peggiori prestazioni in questo studio.

Valore finale del portafoglio Bitcoin: $ 1.256,66.

# 2 Indice dei primi 10


A causa dello stallo delle prestazioni di Bitcoin, ci si aspettava che anche un portafoglio basato su un indice ponderato per il mercato avrebbe registrato prestazioni simili nel corso dell’ultima settimana da quando Bitcoin ha tenuto circa 73% del valore in portafoglio.

Dopo 5 mesi di ribilanciamento del portafoglio basato su indici, è interessante vedere come stia lentamente sovraperformando Bitcoin. Ciò potrebbe suggerire che il ribilanciamento di un portafoglio che ha un’allocazione pesante a Bitcoin è ancora prezioso.

Valore finale del portafoglio dell’indice Top 10: $ 1.320,87.

# 3 Coin Gecko

Il portafoglio Coin Gecko non ha registrato quasi alcun cambiamento di valore nell’ultima settimana. Questo è risultato essere il secondo portafoglio con la peggiore performance tra i 4 portafogli valutati.

Il più grande vincitore selezionato dalla strategia Coin Gecko è stato:

  • Monero (XMR): +16,67% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Coin Gecko sono stati:

  • NEO (NEO): -14,02% Ultimi 7 giorni

  • Catena (LINK): -9,58% Ultimi 7 giorni

  • Bitcoin Cash (BCH): -3,47% Ultimi 7 giorni

Coin Gecko rimane il secondo portafoglio con le migliori prestazioni dall’inizio dello studio. La scorsa settimana ha visto una selezione di asset relativamente obsoleta. Ciò potrebbe essere attribuito alla maggior parte delle attività a grande capitalizzazione che hanno avuto solo piccole variazioni di rendimento nell’ultima settimana.

Valore del portafoglio finale di Coin Gecko: $ 1.463,16.

# 4 Nomics ML

La strategia Nomics Machine Learning ha mantenuto il suo vantaggio, sebbene abbia registrato un’altra settimana di scarse prestazioni. Sebbene il profitto previsto per questa settimana fosse 26,58%, gli ultimi 7 giorni hanno visto a -6,89% cambiamento delle prestazioni. Nel corso dell’ultima settimana, Nomics è stato ancora una volta il portafoglio con le peggiori performance.

I più grandi vincitori selezionati dalla strategia Nomics ML sono stati:

  • Cosmo (ATOM): +7,30% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Nomics ML sono stati:

  • THORChain (RUNE): -26,88% Ultimi 7 giorni

  • Token di rete Synthetix (SNX): -16,47% Ultimi 7 giorni

  • Scorri (SXP): -16,09% Ultimi 7 giorni

  • Catena (LINK): -9,58% Ultimi 7 giorni

  • Kyber Network (KNC): -8,04% Ultimi 7 giorni

  • Cardano (ADA): -4,86% Ultimi 7 giorni

  • OmiseGo (OMG): -4,07% Ultimi 7 giorni

Dopo alcune settimane di scarso rendimento, è un peccato vedere continuare la serie di cattive selezioni. Si spera che Nomics possa iniziare a raccogliere di nuovo ottime scelte in un mercato rialzista, ma questo è ancora da vedere.

Valore del portafoglio finale Nomics ML: $ 1.852,05.

Conclusioni

La strategia Nomics ML ha mantenuto un costante vantaggio sulle altre strategie dalla seconda settimana di questo studio. Tuttavia, una tendenza che sembra emergere è che la strategia Nomics ML si comporta eccezionalmente bene durante i bull run, ma estremamente male durante i mercati ribassisti.

Ciò potrebbe essere potenzialmente attribuito ad attività che hanno periodi più brevi durante i mercati ribassisti rispetto a quando l’intero mercato è in rialzo. Ad esempio, nel mese di agosto, abbiamo assistito a un certo numero di settimane consecutive in cui gli stessi asset avrebbero funzionato incredibilmente bene. Tuttavia, durante questo breve mercato ribassista, ci sono stati meno asset che si sono comportati bene in settimane consecutive.

Anche se questa settimana non abbiamo visto movimenti importanti dagli asset ad alta capitalizzazione, siamo comunque riusciti a vedere i Nomics performare male. Non vediamo l’ora di vedere cosa porteranno le prossime settimane.

Nota: le conclusioni tratte qui si basano su prove aneddotiche. Per favore, prendili con le pinze.

Lo scopo di questo studio è valutare ciascuna di queste strategie a lungo termine. Non possiamo ancora trarre conclusioni sul potenziale a lungo termine di queste strategie dopo solo pochi mesi. Di conseguenza, dovremmo prendere questi risultati con le pinze.

Leader notevoli

Siamo entusiasti di vedere che il case study Nomics ML ha ispirato un’ondata di leader che stanno sfruttando i dati Nomics per implementare nuove strategie.

Questa settimana metteremo in evidenza XTSLabs, che ha portato una versione simile del portfolio MLCaseStudy su Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. Tuttavia, ha aggiunto elementi di ribilanciamento nel tentativo di massimizzare i risultati della strategia di portafoglio Nomics.

XTSLabs

XTSLabs attualmente gestisce 4 diversi profili leader. Questi profili leader includono:

  • XTSLabsCBP – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Un portafoglio Nomics ML viene automatizzato su Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Bittrex.

  • XTSLabsBin – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Binance.

A differenza del portafoglio MLCaseStudy gestito dal team di Shrimpy, questi portafogli sfruttano un ribilanciamento della soglia dell’1%. Ciò consente a ciascuno di questi portafogli di ribilanciarsi durante la settimana man mano che il mercato diventa volatile.

Con una diminuzione del portafoglio di –5,84% su Coinbase Pro negli ultimi 7 giorni, XTSLabsCBP ha sovraperformato solo il 7% dei leader su Shrimpy. Ciò era ampiamente previsto a causa delle scarse selezioni di Nomics questa settimana, come abbiamo visto nella discussione precedente.

XTSLabs è stato anche così gentile da fornire le modifiche al saldo per questi portafogli nel tempo. A partire da un saldo iniziale di $ 1.000 per ogni portafoglio, possiamo vedere come le prestazioni dell’esecuzione di questa strategia di apprendimento automatico cambiano in base allo scambio.

Fino ad oggi, il portafoglio Coinbase Pro ha ottenuto il meglio dei 4 diversi scambi.

Segui XTSLabsCBP su Shrimpy.

Modifiche alla strategia della settimana 22

Ora che abbiamo coperto i risultati dell’ultima settimana, è tempo di analizzare come cambieremo ciascuno di questi portafogli per la prossima settimana.

Strategia ML di Nomics

La strategia Nomics ML sfrutta le previsioni sui prezzi di 7 giorni generate dal motore Nomics ML. Queste previsioni di prezzo vengono quindi utilizzate per determinare quali asset dovrebbero essere inseriti nel nostro portafoglio per questa settimana. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la seconda settimana di questo studio.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +35,31%

2. Monero (XMR)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +18,52%

3. Ren (REN)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +17,14%

4. Zcash (ZEC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +15,5%

5. NEM (XEM)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +11,59%

6. Cosmos (ATOM)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +11,45%

7. Creatore (MKR)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +8,98%

8. Token BitTorent (BTT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +6,86%

9. Binance Coin (BNB)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +5,55%

10. Aragon (ANT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +3,75%

Promemoria: includiamo solo le risorse disponibili su Binance in questo portafoglio.

La stima del rendimento medio è 13,47% per i prossimi 7 giorni per questo portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

La strategia Coin Gecko Score utilizza il punteggio “Gecko” calcolato dal popolare sito di dati “CoinGecko”. Questi punteggi degli asset vengono utilizzati per determinare gli asset a lungo termine più promettenti che dovrebbero essere inclusi in un portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Aggiornamento: Sfortunatamente, nelle ultime settimane Coin Gecko ha deciso di interrompere la pubblicazione di una partitura “Gecko”. Non siamo sicuri del motivo per cui questo è il caso, ma questo ci costringerà a utilizzare l’ultimo punteggio “Gecko” che siamo stati in grado di raccogliere dal loro sito web.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la prima settimana di questo studio.

1. Bitcoin (BTC) – Ultimo punteggio disponibile: 82%

2. Ethereum (ETH) – Ultimo punteggio disponibile: 74%

3. EOS (EOS) – Ultimo punteggio disponibile: 68%

4. XRP (XRP) – Ultimo punteggio disponibile: 67%

5. Stellar (XLM) – Ultimo punteggio disponibile: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Ultimo punteggio disponibile: 65%

7. TRON (TRX) – Ultimo punteggio disponibile: 64%

8. Chainlink (LINK) – Ultimo punteggio disponibile: 64%

9. NEO (NEO) – Ultimo punteggio disponibile: 63%

10. Monero (XMR) – Ultimo punteggio disponibile: 63%

Nota: da ora fino alla fine dello studio, le risorse di Coin Gecko rimarranno le stesse. Tutti gli asset manterranno un’allocazione del 10% e verranno ribilanciati per riallineare le allocazioni correnti con le allocazioni target.

Coin Market Cap Index Strategy

La strategia Coin Market Cap Index utilizza le capitalizzazioni di mercato delle attività calcolate da “CoinMarketCap” per determinare quali attività devono essere incluse nel portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Le allocazioni per la strategia di portafoglio Top 10 Index saranno le seguenti questa settimana.

1. Bitcoin (BTC): allocazione 73,12%

2. Ethereum (ETH): allocazione del 14,67%

3. XRP (XRP): allocazione 3,57%

4. Bitcoin Cash (BCH): allocazione 1,51%

5. Binance Coin (BNB): allocazione dell’1,51%

6. Polkadot (DOT): allocazione 1,29%

7. Chainlink (LINK): allocazione 1,22%

8. Litecoin (LTC): allocazione 1,12%

9. Cardano (ADA): allocazione 1,12%

10. EOS (EOS): allocazione 0,87%

Nota: questa settimana non sono state aggiunte o rimosse risorse dall’indice. Regoleremo semplicemente le allocazioni in modo che corrispondano alle nuove percentuali ed eseguiremo un’unica operazione di ribilanciamento.

Strategia Bitcoin Hold

La più semplice delle strategie che esploreremo è un semplice Bitcoin HODL. La strategia Bitcoin HODL ci consentirà di confrontare queste altre strategie con l’andamento dei prezzi di Bitcoin. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Bitcoin al 100%

Nota: non ci saranno modifiche o ribilanciamenti per il portafoglio Bitcoin HODL.

Segui insieme a Shrimpy

Tutti possono seguire questo studio monitorando le modifiche al portafoglio e le prestazioni all’interno dell’applicazione Shrimpy. Abbiamo creato un leader nell’exchange Binance chiamato MLCaseStudy. Questo leader verrà aggiornato settimanalmente per includere le ultime allocazioni di portafoglio.

Segui MLCaseStudy su Shrimpy.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo, non dovresti interpretare tali informazioni o altro materiale come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo. Nulla di quanto contenuto nel nostro sito costituisce una sollecitazione, raccomandazione, approvazione o offerta da parte di Shrimpy o di qualsiasi fornitore di servizi di terze parti per acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari in questa o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale sollecitazione o offerta sarebbe illegale ai sensi le leggi sui titoli di tale giurisdizione.

Tutti i contenuti di questo sito sono informazioni di natura generale e non riguardano le circostanze di alcun individuo o entità particolare. Niente nel Sito costituisce una consulenza professionale e / o finanziaria, né alcuna informazione sul Sito costituisce una dichiarazione esauriente o completa delle questioni discusse o della legge ad esse relativa. Tu solo ti assumi l’esclusiva responsabilità di valutare i meriti ei rischi associati all’uso di qualsiasi informazione o altro contenuto sul sito prima di prendere qualsiasi decisione basata su tali informazioni o altro contenuto. In cambio dell’utilizzo del Sito, accetti di non ritenere Shrimpy, i suoi affiliati o qualsiasi fornitore di servizi di terze parti responsabile per qualsiasi possibile reclamo per danni derivanti da qualsiasi decisione che prendi in base alle informazioni o ad altri contenuti messi a tua disposizione attraverso il Sito.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me