Apprendimento automatico per la gestione del portafoglio crittografico Case study: settimana 7

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È déjà vu.

La strategia di portafoglio Nomics ML ha continuato a distruggere la concorrenza con un’altra settimana stellare. Sembra quasi che dobbiamo aggiungere più strategie per ottenere una concorrenza migliore.

Nell’ultimo mese, il nostro team ha monitorato la performance di 4 diverse strategie di portafoglio. Questi includono portafogli selezionati utilizzando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indicizzazione della capitalizzazione di mercato e un semplice HODL Bitcoin.

Fino a questo punto, siamo rimasti molto colpiti dai risultati della strategia Nomics Machine Learning. Si è separato dal gruppo con risultati costanti nelle ultime 6 settimane.

Per ora basta con Nomics, iniziamo a scavare nei risultati dell’ultima settimana e vediamo cosa abbiamo in programma per la nostra settima settimana di studio!

Promemoria: la metodologia per questo studio è stata delineata per la prima volta nel nostro articolo precedente.

Segui i progressi di questo studio su Shrimpy.

Risultati della settimana 6

Lo studio è stato eseguito solo per sei settimane finora, ma ogni settimana finora è stato uno shock! Mentre la prima settimana ha mostrato una forte preferenza per Bitcoin, la strategia Nomics ML ha preso il sopravvento e si è incoronata re. La domanda rimane: durerà?

# 1 Bitcoin


Bitcoin ha faticato a funzionare durante l’ultima settimana. Ha iniziato a vedere solo alcuni movimenti di prezzo verso la fine della settimana, quindi potremmo essere in grado di vedere qualche divertente azione sui prezzi la prossima settimana.

Dopo la sesta settimana del nostro studio, Bitcoin ha la seconda performance più bassa di qualsiasi strategia che stiamo testando.

Valore finale del portafoglio Bitcoin: $ 1.126,87.

# 2 Indice dei primi 10

A causa delle prestazioni mediocri di Bitcoin, ci si aspettava che anche un portafoglio basato su un indice ponderato per il mercato avrebbe registrato prestazioni simili nel corso dell’ultima settimana da quando Bitcoin ha tenuto circa 77% del valore in portafoglio.

Man mano che il portafoglio continua a riequilibrarsi, saremo in grado di capire meglio come il portafoglio si discosterà dal semplice portafoglio Bitcoin HODL.

Valore finale del portafoglio dell’indice Top 10: $ 1.135,34.

# 3 Coin Gecko

Il portafoglio Coin Gecko ha registrato risultati blandi durante la settimana.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Coin Gecko includono:

  • Ethereum (ETH): +6,11% Ultimi 7 giorni

  • NEO (NEO): +4,02% Ultimi 7 giorni

  • Bitcoin (BTC): +3,14% Ultimi 7 giorni

C’erano nessun maggiore perdenti selezionati dalla strategia Coin Gecko. Tuttavia, tra i 4 portafogli che stiamo studiando, Coin Gecko sta registrando le prestazioni peggiori.

Valore del portafoglio finale di Coin Gecko: $ 1.112,29.

# 4 Nomics ML

La strategia Nomics Machine Learning ha mantenuto un buon vantaggio rispetto alla concorrenza. Il profitto previsto della scorsa settimana era +27,69% in tutte le risorse selezionate. Con una performance di portafoglio finale di +13,91%, il portafoglio ha sottoperformato le proiezioni, ma ha comunque sovraperformato ogni altro portafoglio.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Nomics ML includono:

  • Aave (PRESTARE): +77,68% Ultimi 7 giorni

  • IOST (IOST): +27,82% Ultimi 7 giorni

  • Ren (REN): +28,12% Ultimi 7 giorni

  • Augur (REP): +18,92% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Nomics ML includono:

  • Verge (XVG): -17,61% Ultimi 7 giorni

  • Horizen (ZEN): -7,76% Ultimi 7 giorni

  • Siacoin (SC): -5,12% Ultimi 7 giorni

Nel complesso, questa settimana ha visto una buona selezione di attività che hanno tutte ottenuto risultati ragionevolmente buoni.

Valore del portafoglio finale Nomics ML: $ 1.673,02.

Conclusioni

La strategia Nomics ML ha mantenuto un costante vantaggio sulle altre strategie dalla seconda settimana di questo studio. Non possiamo usarlo per prevedere le prestazioni future, ma i risultati sono promettenti.

Nota: lo scopo di questo studio è valutare ciascuna di queste strategie a lungo termine. Non possiamo ancora trarre conclusioni sul potenziale a lungo termine di queste strategie dopo solo poche settimane. Di conseguenza, dovremmo prendere questi risultati con le pinze. Tuttavia, sono state settimane interessanti!

Modifiche alla strategia della settimana 7

Ora che abbiamo coperto i risultati dell’ultima settimana, è tempo di analizzare come cambieremo ciascuno di questi portafogli per la prossima settimana.

Strategia ML di Nomics

La strategia Nomics ML sfrutta le previsioni sui prezzi di 7 giorni generate dal motore Nomics ML. Queste previsioni di prezzo vengono quindi utilizzate per determinare quali asset dovrebbero essere inseriti nel nostro portafoglio per questa settimana. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la seconda settimana di questo studio.

1. Aave (LEND)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +91,4%

2. Chiliz (CHZ)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +44,91%

3. Augur (REP)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +17,6%

4. Siacoin (SC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +16,77%

5. Ren (REN)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +14,14%

6. Kyber Network (KNC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +13,27%

7. Golem (GNT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +12,41%

8. Token di attenzione di base (BAT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +9,37%

9. BitShares (BTS)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +8,45%

10. Ontologia (ONT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +7,25%

Promemoria: includiamo solo le risorse disponibili su Binance in questo portafoglio.

La stima del rendimento medio è 23,56% per i prossimi 7 giorni per questo portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

La strategia Coin Gecko Score utilizza il punteggio “Gecko” calcolato dal popolare sito di dati “CoinGecko”. Questi punteggi degli asset vengono utilizzati per determinare gli asset a lungo termine più promettenti che dovrebbero essere inclusi in un portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la prima settimana di questo studio.

1. Bitcoin (BTC) – Punteggio: 87%

2. Ethereum (ETH) – Punteggio: 79%

3. EOS (EOS) – Punteggio: 72%

4. XRP (XRP) – Punteggio: 71%

5. TRON (TRX) – Punteggio: 70%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Punteggio: 70%

7. Stellar (XLM) – Punteggio: 69%

8. NEO (NEO) – Punteggio: 68%

9. Litecoin (LTC) – Punteggio: 68%

10. Monero (XMR) – Punteggio: 68%

Nota: non sono state apportate modifiche al portafoglio dalla scorsa settimana. Ciò significa che lasceremo le allocazioni al 10% per ciascuna delle attività di cui sopra e riequilibreremo semplicemente il portafoglio una volta.

Coin Market Cap Index Strategy

La strategia Coin Market Cap Index utilizza le capitalizzazioni di mercato degli asset calcolate da “CoinMarketCap” per determinare quali asset devono essere inclusi nel portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Le allocazioni per la strategia di portafoglio Top 10 Index saranno le seguenti questa settimana.

1. Bitcoin (BTC): allocazione 76,43%

2. Ethereum (ETH): allocazione 11,66%

3. XRP (XRP): allocazione del 4,2%

4. Bitcoin Cash (BCH): allocazione 1,91%

5. Litecoin (LTC): allocazione 1,24%

6. Binance Coin (BNB): allocazione 1,1%

7. EOS (EOS): allocazione 1,03%

8. Cardano (ADA): Allocazione 0,92%

9. Tezos (XTZ): allocazione 0,85%

10. Chainlink (LINK): allocazione dello 0,66% (NUOVO ASSET)

Nota: l’unica nuova risorsa nell’elenco è “Chainlink”, che sostituisce “Stellar” dall’indice della scorsa settimana. Regoleremo anche le allocazioni in modo che corrispondano alle nuove percentuali ed eseguiremo un’unica operazione di ribilanciamento.

Strategia Bitcoin Hold

La più semplice delle strategie che esploreremo è un semplice Bitcoin HODL. La strategia Bitcoin HODL ci consentirà di confrontare queste altre strategie con l’andamento dei prezzi di Bitcoin. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Bitcoin al 100%

Nota: non ci saranno modifiche o ribilanciamenti per il portafoglio Bitcoin HODL.

Segui insieme a Shrimpy

Tutti possono seguire questo studio monitorando le modifiche al portafoglio e le prestazioni all’interno dell’applicazione Shrimpy. Abbiamo creato un leader nell’exchange Binance chiamato MLCaseStudy. Questo leader verrà aggiornato settimanalmente per includere le ultime allocazioni di portafoglio.

Segui MLCaseStudy su Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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