Apprendimento automatico per la gestione del portafoglio crittografico Case study: settimana 8

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Nell’ultimo mese, il nostro team ha monitorato la performance di 4 diverse strategie di portafoglio. Questi includono portafogli selezionati utilizzando Nomics Machine Learning, CoinGecko, indicizzazione della capitalizzazione di mercato e un semplice HODL Bitcoin.

Fino a questo punto, siamo rimasti molto colpiti dai risultati della strategia Nomics Machine Learning. Si è separato dal gruppo con risultati di prestazioni costanti nelle ultime 7 settimane.

Per ora basta con Nomics, iniziamo a scavare nei risultati dell’ultima settimana e vediamo cosa abbiamo in programma per la nostra ottava settimana di studio!

Promemoria: la metodologia per questo studio è stata delineata per la prima volta nel nostro articolo precedente.

Segui i progressi di questo studio su Shrimpy.

Risultati settimana 7

Lo studio è stato eseguito solo per sette settimane finora, ma ogni settimana finora è stato uno shock! Mentre la prima settimana ha mostrato una forte preferenza per Bitcoin, la strategia Nomics ML ha preso il sopravvento e si è incoronata re. La domanda rimane: durerà?

# 1 Bitcoin

Bitcoin ha registrato scarse prestazioni (come la maggior parte delle criptovalute) nell’ultima settimana. Abbiamo iniziato a vedere solo alcuni movimenti di tendenza al rialzo verso la fine della settimana, quindi potremmo essere in grado di vedere qualche divertente azione sui prezzi la prossima settimana.

Dopo la settima settimana del nostro studio, Bitcoin ha la seconda performance più bassa di qualsiasi strategia che stiamo testando.

Valore finale del portafoglio Bitcoin: $ 1.071,47.

# 2 Indice dei primi 10


A causa delle prestazioni mediocri di Bitcoin, ci si aspettava che anche un portafoglio basato su un indice ponderato per il mercato avrebbe registrato prestazioni simili nel corso dell’ultima settimana da quando Bitcoin deteneva approssimativamente 77% del valore in portafoglio.

Man mano che il portafoglio continua a riequilibrarsi, saremo in grado di capire meglio come il portafoglio si discosterà dal semplice portafoglio Bitcoin HODL.

Valore finale del portafoglio dell’indice Top 10: $ 1.077,15.

# 3 Coin Gecko

Il portafoglio Coin Gecko ha registrato risultati scarsi durante la settimana.

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Coin Gecko includono:

  • Stellare (XLM): -9,48% Ultimi 7 giorni

  • EOS (EOS): -7,82% Ultimi 7 giorni

  • Bitcoin Cash (BCH): -6,44% Ultimi 7 giorni

C’erano nessun maggiore vincitori selezionati dalla strategia Coin Gecko. Dei 4 portafogli che stiamo studiando, Coin Gecko è ancora il peggiore.

Valore del portafoglio finale di Coin Gecko: $ 1.050,54.

# 4 Nomics ML

La strategia Nomics Machine Learning ha mantenuto un buon vantaggio rispetto alla concorrenza. Il profitto previsto della scorsa settimana era +23,56% in tutte le risorse selezionate. Con una performance di portafoglio finale di -6,16%, il portafoglio ha drasticamente sottoperformato le proiezioni ed è stato il portafoglio con la performance peggiore di questa settimana.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Nomics ML includono:

  • Ren (REN): +12,74% Ultimi 7 giorni

  • Token di attenzione di base (BAT): +6,93% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia Nomics ML includono:

  • Golem (GNT): -16,01% Ultimi 7 giorni

  • Siacoin (SC): -15,48% Ultimi 7 giorni

  • Chiliz (CHZ): -13,37% Ultimi 7 giorni

Nel complesso, questa settimana ha visto selezioni per lo più povere di asset. REN e BAT sono stati gli unici asset che hanno avuto un rendimento positivo questa settimana.

Valore del portafoglio finale Nomics ML: $ 1.563,00.

Conclusioni

La strategia Nomics ML ha mantenuto un costante vantaggio sulle altre strategie dalla seconda settimana di questo studio. Non possiamo usarlo per prevedere le prestazioni future, ma i risultati sono promettenti.

Nota: lo scopo di questo studio è valutare ciascuna di queste strategie a lungo termine. Non possiamo ancora trarre conclusioni sul potenziale a lungo termine di queste strategie dopo solo poche settimane. Di conseguenza, dovremmo prendere questi risultati con le pinze.

Cambiamenti alla strategia della settimana 8

Ora che abbiamo coperto i risultati dell’ultima settimana, è tempo di analizzare come cambieremo ciascuno di questi portafogli per la prossima settimana.

Strategia ML di Nomics

La strategia Nomics ML sfrutta le previsioni sui prezzi di 7 giorni generate dal motore Nomics ML. Queste previsioni di prezzo vengono quindi utilizzate per determinare quali asset dovrebbero essere inseriti nel nostro portafoglio per questa settimana. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la seconda settimana di questo studio.

1. Ren (REN)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +34,21%

2. Bitcoin Diamond (BCD)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +22,89%

3. Bancor (BNT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +21,09%

4. Bitcoin Gold (BTG)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +14,78%

5. NEM (XEM)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +14,6%

6. DigiByte (DGB)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +14,32%

7. Token di attenzione di base (BAT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +11,23%

8. Catena (LINK)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +10,14%

9. BitShares (BTS)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +6,15%

10. Zcash (ZEC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +5,24%

Promemoria: includiamo solo le risorse disponibili su Binance in questo portafoglio.

La stima del rendimento medio è 15,47% per i prossimi 7 giorni per questo portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

La strategia Coin Gecko Score utilizza il punteggio “Gecko” calcolato dal popolare sito di dati “CoinGecko”. Questi punteggi degli asset vengono utilizzati per determinare gli asset a lungo termine più promettenti che dovrebbero essere inclusi in un portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la prima settimana di questo studio.

1. Bitcoin (BTC) – Punteggio: 87%

2. Ethereum (ETH) – Punteggio: 79%

3. EOS (EOS) – Punteggio: 72%

4. XRP (XRP) – Punteggio: 71%

5. TRON (TRX) – Punteggio: 70%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Punteggio: 70%

7. Stellar (XLM) – Punteggio: 69%

8. NEO (NEO) – Punteggio: 68%

9. Litecoin (LTC) – Punteggio: 68%

10. Monero (XMR) – Punteggio: 68%

Nota: non sono state apportate modifiche al portafoglio dalla scorsa settimana. Ciò significa che lasceremo le allocazioni al 10% per ciascuna delle attività di cui sopra e riequilibreremo semplicemente il portafoglio una volta.

Coin Market Cap Index Strategy

La strategia Coin Market Cap Index utilizza le capitalizzazioni di mercato delle attività calcolate da “CoinMarketCap” per determinare quali attività devono essere incluse nel portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Le allocazioni per la strategia di portafoglio Top 10 Index saranno le seguenti questa settimana.

1. Bitcoin (BTC): allocazione 76,44%

2. Ethereum (ETH): allocazione 11,48%

3. XRP (XRP): allocazione 4,39%

4. Bitcoin Cash (BCH): allocazione 1,87%

5. Litecoin (LTC): allocazione 1,22%

6. Binance Coin (BNB): allocazione 1,09%

7. EOS (EOS): allocazione 1,00%

8. Cardano (ADA): Allocazione 0,98%

9. Tezos (XTZ): allocazione 0,8%

10. Chainlink (LINK): allocazione 0,73%

Nota: nessuna nuova risorsa è stata aggiunta o rimossa dall’indice della scorsa settimana. Regoleremo anche le allocazioni in modo che corrispondano alle nuove percentuali ed eseguiremo un’unica operazione di ribilanciamento.

Strategia Bitcoin Hold

La più semplice delle strategie che esploreremo è un semplice Bitcoin HODL. La strategia Bitcoin HODL ci consentirà di confrontare queste altre strategie con l’andamento dei prezzi di Bitcoin. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Bitcoin al 100%

Nota: non ci saranno modifiche o ribilanciamenti per il portafoglio Bitcoin HODL.

Segui insieme a Shrimpy

Tutti possono seguire questo studio monitorando le modifiche al portafoglio e le prestazioni all’interno dell’applicazione Shrimpy. Abbiamo creato un leader nell’exchange Binance chiamato MLCaseStudy. Questo leader verrà aggiornato settimanalmente per includere le ultime allocazioni di portafoglio.

Segui MLCaseStudy su Shrimpy.

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