Apprendimento automatico per la gestione del portafoglio crittografico Case study: settimana 29

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Annuncio: Binance impedirà a tutti i clienti statunitensi rimanenti di accedere all’exchange Binance. Ciò significa che il team di Shrimpy dovrà migrare questo studio in un altro scambio nelle prossime settimane. La transizione non avverrà questa settimana, ma manterremo tutti aggiornati con le ultime informazioni sulla migrazione man mano che ne apprenderemo di più. Faremo tutto il possibile per rendere la transizione il più agevole possibile.

Negli ultimi 6 mesi, il nostro team ha monitorato la performance di 4 diverse strategie di portafoglio. Questi includono portafogli selezionati utilizzando Machine Learning, CoinGecko, indicizzazione della capitalizzazione di mercato e un semplice HODL Bitcoin.

L’ultima settimana è stata entusiasmante per ogni portfolio che stiamo studiando. Sebbene Bitcoin abbia avuto una settimana importante, ciò non ha impedito agli altri nostri portafogli di avere settimane ancora più grandi. Sta iniziando a sembrare di nuovo una stagione alternativa. Molte risorse stanno salendo alle stelle in valore, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà con questo studio. Continua a leggere per i risultati!

Promemoria: la metodologia per questo studio è stata delineata per la prima volta nel nostro articolo precedente.

Segui i progressi di questo studio su Shrimpy.

Risultati della settimana 28

Lo studio finora è stato un costante mix di shock e stupore. La scorsa settimana non ha fatto eccezione. Bitcoin ha registrato numeri enormi la scorsa settimana mentre il prezzo si è stabilizzato sopra $ 18.200. Entro la fine della settimana, Bitcoin si è accontentato di un eccezionale 8,74% aumento di prezzo.

Sebbene Bitcoin abbia avuto una buona corsa all’inizio della settimana, abbiamo visto altre strategie lanciate in avanti nel corso della settimana. Dopo mesi in cui ci siamo posti la domanda se Bitcoin raggiungerà mai le prestazioni della strategia di apprendimento automatico, possiamo definitivamente dire: . Tuttavia, ciò non significa che le prestazioni siano state recuperate a lungo. Dopo solo due settimane di stuzzicare la possibilità di superare altre strategie, Bitcoin è sceso in classifica per diventare ancora una volta il portafoglio con le peggiori prestazioni. Tuttavia, Bitcoin è più che in grado di catturare e persino superare le prestazioni delle altre strategie in questo studio. Ci chiediamo ancora se sarà in grado di mantenere la sua traiettoria e continuare la crescita costante.

# 1 Bitcoin


Bitcoin ha visto guadagni fantastici durante la settimana. La performance costante per tutta la settimana ha portato a un 8,74% aumento del prezzo finale. Sebbene Bitcoin si sia bloccato a metà settimana, ha fornito supporto a Bitcoin per continuare a salire, si spera, la prossima settimana. La continua crescita di Bitcoin nell’ultimo mese dipinge un futuro pieno di speranza per Bitcoin che raggiunge i massimi storici nei prossimi mesi.

Bitcoin è diventato il portafoglio con le peggiori prestazioni in questo studio.

Valore finale del portafoglio Bitcoin: $ 2.127,38.

# 2 Indice dei primi 10

A causa della performance costante di Bitcoin, ci si aspettava che anche un portafoglio basato su un indice ponderato per il mercato avrebbe registrato prestazioni simili nel corso dell’ultima settimana da quando Bitcoin ha tenuto circa 77% del valore in portafoglio.

Dopo 6 mesi di ribilanciamento del portafoglio basato su indici, è interessante vedere come la performance è stata confrontata con un portafoglio composto solo da Bitcoin Sebbene la performance sia comparabile, abbiamo visto la performance del portafoglio di indici costantemente sovraperformare Bitcoin.

Valore finale del portafoglio dell’indice Top 10: $ 2.242,03.

# 3 Coin Gecko

Il portafoglio Coin Gecko è stato uno shock questa settimana. Schiacciando la concorrenza, Coin Gecko balzò in piedi 33,97% per prendere il secondo posto in questo studio. Ciò potrebbe essere in gran parte attribuito alla pompa di XRP, ma questa settimana ci sono stati contributi da una varietà di asset poiché abbiamo visto le altcoin riprendersi forte.

CoinGecko è il secondo portafoglio con le migliori prestazioni tra i 4 portafogli studiati.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Coin Gecko sono stati:

  • XRP (XRP): +107,79% Ultimi 7 giorni

  • Stellare (XLM): +66,34% Ultimi 7 giorni

  • Bitcoin Cash (BCH): +30,53% Ultimi 7 giorni

  • Ethereum (ETH): +29,41% Ultimi 7 giorni

  • EOS (EOS): +28,86% Ultimi 7 giorni

Non ci sono stati perdenti selezionati dalla strategia Coin Gecko questa settimana.

Coin Gecko è ora il secondo portafoglio con le migliori prestazioni dall’inizio dello studio. L’ultima settimana ha visto una selezione eccezionale di attività. Ciò potrebbe essere attribuito ad alcuni asset a grande capitalizzazione che hanno avuto enormi cambiamenti nelle prestazioni nell’ultima settimana.

Valore del portafoglio finale di Coin Gecko: $ 2.269,65.

# 4 Nomics ML

La strategia Nomics Machine Learning ha mantenuto il suo vantaggio, ma è stato solo il secondo portafoglio con le migliori prestazioni di questa settimana. Con un profitto previsto per questa settimana di 17,02%, gli ultimi 7 giorni hanno sovraperformato le proiezioni con a +23,10% cambiamento delle prestazioni. Questa settimana, le previsioni sui prezzi sono state decisamente all’altezza delle nostre aspettative.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Nomics ML sono stati:

  • XRP (XRP): +107,79% Ultimi 7 giorni

  • Onde (WAVES): +62,51% Ultimi 7 giorni

  • Diritti di riserva (RSR): +27,65% Ultimi 7 giorni

  • Litecoin (LTC): +16,51% Ultimi 7 giorni

  • Kyber Network (KNC): +15,47% Ultimi 7 giorni

  • Trattino (DASH): +13,20% Ultimi 7 giorni

  • NEM (XEM): +9,68% Ultimi 7 giorni

I maggiori perdenti selezionati dalla strategia di machine learning questa settimana sono stati:

  • Blockstack (STX): -6,09% Ultimi 7 giorni

Dopo numerose settimane di scarso rendimento, è bello vedere Nomics invertire la tendenza. Nomics è stata in grado di identificare 9 asset con prestazioni eccezionali. 7 di questi asset si sono comportati anche meglio di Bitcoin, che ha avuto una settimana fantastica. Si spera che la strategia di apprendimento automatico possa continuare la tendenza e invertire la precedente serie di sconfitte.

Valore del portafoglio finale Nomics ML: $ 2.505,15.

Conclusioni

La strategia Nomics ML ha mantenuto un vantaggio sulle altre strategie dalla seconda settimana di questo studio. Sebbene altre strategie abbiano iniziato a colmare il divario negli ultimi mesi, la recente crescita della Strategia di Machine Learning suggerisce che la situazione potrebbe cambiare.

Non vediamo l’ora di vedere cosa porteranno le prossime settimane.

Nota: le conclusioni tratte qui si basano su prove aneddotiche. Per favore, prendili con le pinze.

Lo scopo di questo studio è valutare ciascuna di queste strategie a lungo termine. Non possiamo ancora trarre conclusioni sul potenziale a lungo termine di queste strategie dopo solo pochi mesi. Di conseguenza, dovremmo prendere questi risultati con le pinze.

Leader notevoli

Siamo entusiasti di vedere che il case study di Nomics ML ha ispirato un’ondata di leader che stanno sfruttando i dati di Nomics per implementare nuove strategie.

Questa settimana metteremo in evidenza XTSLabs, che ha portato una versione simile del portfolio MLCaseStudy su Coinbase Pro, Bittrex e Binance US. Tuttavia, ha aggiunto elementi di ribilanciamento nel tentativo di massimizzare i risultati della strategia di portafoglio Nomics.

XTSLabs

XTSLabs attualmente gestisce 4 diversi profili leader. Questi profili leader includono:

  • XTSLabsCBP – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Un portafoglio Nomics ML viene automatizzato su Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Bittrex.

  • XTSLabsBin – Un portafoglio Nomics ML automatizzato su Binance.

A differenza del portafoglio MLCaseStudy gestito dal team di Shrimpy, questi portafogli sfruttano un ribilanciamento della soglia dell’1%. Ciò consente a ciascuno di questi portafogli di ribilanciarsi durante la settimana man mano che il mercato diventa volatile.

Con un aumento del portafoglio di +28,62% su Binance US negli ultimi 7 giorni, XTSLabsBinUS ha sovraperformato 98% di leader su Shrimpy. Questo è un risultato incredibile per le previsioni sui prezzi del machine learning, ma c’è sicuramente ancora spazio per miglioramenti.

XTSLabs è stato anche così gentile da fornire le modifiche al saldo per questi portafogli nel tempo. A partire da un saldo iniziale di $ 1.000 per ogni portafoglio, possiamo vedere come le prestazioni dell’esecuzione di questa strategia di apprendimento automatico cambiano in base allo scambio.

Il portafoglio Bittrex ha superato Coinbase Pro come il portafoglio con le migliori prestazioni tra i 4 diversi scambi supportati da XTSLabs.

Segui XTSLabsCBP su Shrimpy.

Modifiche alla strategia della settimana 29

Ora che abbiamo coperto i risultati dell’ultima settimana, è tempo di analizzare come cambieremo ciascuno di questi portafogli per la prossima settimana.

Strategia ML di Nomics

La strategia Nomics ML sfrutta le previsioni sui prezzi di 7 giorni generate dal motore Nomics ML. Queste previsioni di prezzo vengono quindi utilizzate per determinare quali asset dovrebbero essere inseriti nel nostro portafoglio per questa settimana. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la seconda settimana di questo studio.

1. XRP (XRP)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +94,59%

2. Nano (NANO)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +73,46%

3. Onde (WAVES)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +48,78%

4. Stato (SNT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +47,59%

5. IOTA (IOTA)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +41,1%

6. Cardano (ADA)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +40,12%

7. Stellar (XLM)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +39,58%

8. VeChain (VET)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +33,68%

9. Numeraire (NMR)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +32,34%

10. Dogecoin (DOGE)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +26,47%

Promemoria: includiamo solo le risorse disponibili su Binance in questo portafoglio.

La stima del rendimento medio è 47,77% per i prossimi 7 giorni per questo portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

La strategia Coin Gecko Score utilizza il punteggio “Gecko” calcolato dal popolare sito di dati “CoinGecko”. Questi punteggi degli asset vengono utilizzati per determinare gli asset a lungo termine più promettenti che dovrebbero essere inclusi in un portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Aggiornamento: Sfortunatamente, nelle ultime settimane Coin Gecko ha deciso di interrompere la pubblicazione di una partitura “Gecko”. Non siamo sicuri del motivo per cui questo è il caso, ma questo ci costringerà a utilizzare l’ultimo punteggio “Gecko” che siamo stati in grado di raccogliere dal loro sito web.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la prima settimana di questo studio.

1. Bitcoin (BTC) – Ultimo punteggio disponibile: 82%

2. Ethereum (ETH) – Ultimo punteggio disponibile: 74%

3. EOS (EOS) – Ultimo punteggio disponibile: 68%

4. XRP (XRP) – Ultimo punteggio disponibile: 67%

5. Stellar (XLM) – Ultimo punteggio disponibile: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Ultimo punteggio disponibile: 65%

7. TRON (TRX) – Ultimo punteggio disponibile: 64%

8. Chainlink (LINK) – Ultimo punteggio disponibile: 64%

9. NEO (NEO) – Ultimo punteggio disponibile: 63%

10. Monero (XMR) – Ultimo punteggio disponibile: 63%

Nota: da ora fino alla fine dello studio, le risorse di Coin Gecko rimarranno le stesse. Tutti gli asset manterranno un’allocazione del 10% e verranno ribilanciati per riallineare le allocazioni correnti con le allocazioni target.

Coin Market Cap Index Strategy

La strategia Coin Market Cap Index utilizza le capitalizzazioni di mercato degli asset calcolate da “CoinMarketCap” per determinare quali asset devono essere inclusi nel portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Le allocazioni per la strategia di portafoglio Top 10 Index saranno le seguenti questa settimana.

1. Bitcoin (BTC): allocazione 74,62%

2. Ethereum (ETH): allocazione del 15,08%

3. XRP (XRP): allocazione del 2,13%

4. Bitcoin Cash (BCH): allocazione 1,39%

5. Chainlink (LINK): allocazione 1,36%

6. Litecoin (LTC): allocazione 1,28%

7. Polkadot (DOT): allocazione 1,15%

8. Cardano (ADA): allocazione 1,14%

9. Binance Coin (BNB): allocazione 1,05%

10. Stellar (XLM): allocazione dello 0,8%

Nota: Stellar (XLM) è stato aggiunto all’indice questa settimana per sostituire EOS. Regoleremo semplicemente le allocazioni in modo che corrispondano alle nuove percentuali ed eseguiremo un’unica operazione di ribilanciamento.

Strategia Bitcoin Hold

La più semplice delle strategie che esploreremo è un semplice Bitcoin HODL. La strategia Bitcoin HODL ci consentirà di confrontare queste altre strategie con l’andamento dei prezzi di Bitcoin. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Bitcoin al 100%

Nota: non ci saranno modifiche o ribilanciamenti per il portafoglio Bitcoin HODL.

Segui insieme a Shrimpy

Tutti possono seguire questo studio monitorando le modifiche al portafoglio e le prestazioni all’interno dell’applicazione Shrimpy. Abbiamo creato un leader nell’exchange Binance chiamato MLCaseStudy. Questo leader verrà aggiornato settimanalmente per includere le ultime allocazioni di portafoglio.

Segui MLCaseStudy su Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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