Strojno učenje za analizu slučaja upravljanja kripto portfeljem: 18. tjedan

>

Tijekom posljednja tri mjeseca naš je tim pratio izvedbu 4 različite portfeljne strategije. To uključuje portfelje odabrane pomoću Nomics Machine Learninga, CoinGecko, indeksiranja tržišne kapitalizacije i jednostavnog Bitcoin HODL-a.

Posljednji je tjedan bio kupka u krvi za tržište u cjelini, ali Nomics je još uvijek uspio zadržati prednost. Bitcoin se nastavlja boriti u odnosu na ostale strategije portfelja koje proučavamo. Nastavite čitati do kraja rasprave!

Podsjetnik: Metodologija ove studije prvi je put predstavljena u našem prethodnom članku.

Pratite napredak ove studije o škampima.

Rezultati 17. tjedna

Dosadašnja studija bila je stalna mješavina šoka i strahopoštovanja. Prošli tjedan nije bio iznimka. Kako je tržište padalo, promatrali smo kako su nestali stalni dobici iz prethodnih tjedana. Iako su prethodni tjedni postali relativno dosadni za strategiju strojnog učenja, Nomics je ovaj tjedan izveo agresivne udarce.

Pitanje ostaje: hoće li performanse Bitcoina ikad moći sustići studiju Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin je početkom tjedna zabilježio velik pad cijene. Iako se cijena stabilizirala do kraja tjedna, šteta je već napravljena.

Bitcoin ostaje portfelj s najslabijim rezultatima u ovoj studiji.

Konačna vrijednost portfelja bitcoina: 1.166,94 USD.

# 2 top 10 indeksa


Zbog loših performansi Bitcoina, očekivalo se da će portfelj temeljen na tržišno ponderiranom indeksu također doživjeti slične performanse tijekom posljednjeg tjedna budući da je Bitcoin imao približno 72% vrijednosti u portfelju.

Nakon 3 mjeseca rebalansa portfelja temeljenog na indeksu, zanimljivo je vidjeti kako polako nadmašuje Bitcoin. To bi moglo sugerirati da je ponovno uravnoteženje portfelja s velikim izdvajanjem za Bitcoin i dalje vrijedno.

Konačna vrijednost portfelja top 10 indeksa: 1.241,56 USD.

# 3 Novčić Gecko

Portfelj Coin Gecko doživio je drugu najgoru izvedbu ovog tjedna među 4 različite strategije portfelja koje se testiraju. To bi se moglo pripisati izuzetno lošim performansama Ethereuma, Chainlinka i Stellara.

Najveći pobjednici koje je odabrala strategija Coin Gecko:

  • TRON (TRX): +7,37% Zadnjih 7 dana

Najveći gubitnici odabrani strategijom Coin Gecko bili su:

  • Ethereum (ETH): -22,21% Zadnjih 7 dana

  • Chainlink (LINK): -22,79% Zadnjih 7 dana

  • Zvjezdani (XML): -20,24% Zadnjih 7 dana

Coin Gecko ostaje drugi portfelj s najboljim učinkom od početka studije. Ovaj prošli tjedan zabilježio je loš izbor imovine u usporedbi s većim tržištem, ali Coin Gecko i dalje je mogao ostati na svom drugom mjestu.

Konačna vrijednost portfelja Coin Gecko: 1.456,07 USD.

# 4 Nomics ML

Strategija Nomics Machine Learning zadržala je prednost, iako je ovog tjedna doživjela značajan pad u performansama. Uz predviđenu dobit od 31,46% za posljednjih 7 dana i stvarnu dobit od -28,57%, možemo reći da Nomics u potpunosti nije uspio opravdati napuhane prognoze. Tijekom posljednjeg tjedna Nomics je bio portfelj s najlošijim rezultatima.

Najveći pobjednici odabrani strategijom Nomics ML uključuju:

  • BitShares (BTS): +7,30% Zadnjih 7 dana

Najveći gubitnici odabrani strategijom Nomics ML bili su:

  • Ren (REN): -48,44% Zadnjih 7 dana

  • Aragon (ANT): -47,66% Zadnjih 7 dana

  • Opsežni protokol (BAND): -35,03% Zadnjih 7 dana

  • Polkadot (DOT): -30,85% Zadnjih 7 dana

Sve u svemu, ovaj sam se tjedan osjećao poput krvave kupke. BitShares je bila jedina imovina s pozitivnim učinkom odabrana strategijom Nomics ML. Svaka druga imovina bila je jako u minusu.

Vrijednost portfelja Final Nomics ML: 2.472,82 USD.

Zaključci

Strategija Nomics ML održava stabilnu prednost u odnosu na ostale strategije od drugog tjedna ove studije. Iako je ovaj tjedan zabilježio veliki zaostatak u strategiji Nomics ML, jedva čekamo vidjeti što će donijeti sljedeći tjedni. To ne možemo koristiti za predviđanje budućih performansi, ali rezultati su uzbudljivi.

Napomena: Svrha je ove studije dugoročno procijeniti svaku od ovih strategija. Još ne možemo donijeti zaključke o dugoročnom potencijalu ovih strategija nakon samo nekoliko mjeseci. Kao rezultat, ove bismo rezultate trebali uzeti s rezervom.

Značajni vođe

Uzbuđeni smo kad vidimo da je studija slučaja Nomics ML nadahnula val vođa koji koriste Nomics podatke za provedbu novih strategija.

Ovog ćemo tjedna istaknuti XTSLabs, koji je sličnu verziju portfelja MLCaseStudy prenio na Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. Međutim, dodao je elemente rebalansa u pokušaju da maksimizira rezultate strategije portfelja Nomics.

XTSLabs

XTSLabs trenutno pokreće 4 različita profila voditelja. Ti profili vođa uključuju:

  • XTSLabsCBP – Portfelj Nomics ML koji se automatizira na Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfelj Nomics ML koji se automatizira na Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Portfelj Nomics ML koji se automatizira na Bittrexu.

  • XTSLabsBin – Portfelj Nomics ML koji se automatizira na Binanceu.

Za razliku od portfelja MLCaseStudy kojim upravlja tim Shrimpy, ovi portfelji koriste rebalans praga od 1%. To omogućuje rebalansu svakog od ovih portfelja tijekom tjedna, jer tržište postaje nestabilno.

Sa smanjenjem portfelja od –20,33% na Coinbase Pro tijekom posljednjih 7 dana XTSLabsCBP nadmašio je samo 4% čelnika na Shrimpyju. To se uglavnom očekivalo zbog lošeg odabira od strane Nomics-a ovog tjedna, kao što smo vidjeli u ranijoj raspravi.

XTSLabs je također bio dovoljno ljubazan da pruži promjene stanja ovih portfelja tijekom vremena. Počevši od početnog stanja od 1000 USD za svaki portfelj, možemo vidjeti kako se mijenja izvedba izvođenja ove strategije strojnog učenja na temelju razmjene.

Do danas je portfelj Coinbase Pro izvodio najbolje od 4 različite razmjene.

Slijedite XTSLabsCBP na Shrimpyju.

Tjedan 18 Promjene strategije

Sad kad smo pokrili rezultate iz prošlog tjedna, vrijeme je da razbijemo kako ćemo promijeniti svaki od ovih portfelja za sljedeći tjedan.

Nomics ML strategija

Strategija Nomics ML koristi 7-dnevna predviđanja cijena generirana Nomics ML motorom. Ta se predviđanja cijena zatim koriste za određivanje imovine koja bi se trebala staviti u naš portfelj za ovaj tjedan. Dodatne informacije u vezi s metodologijom možete pronaći u našem prethodnom članku.

Dodjela portfelja

Sljedećoj imovini dodijeljeno je točno 10% vrijednosti portfelja za drugi tjedan ove studije.

1. BitShares (DOT)

  • Predviđena sedmodnevna dobit: +39,94%

2. NEM (XEM)

  • Predviđena sedmodnevna dobit: +37,25%

3. Rezervirajte prava (RSR)

  • Predviđena sedmodnevna dobit: +8,86%

4. BitShares (BTS)

  • Predviđena sedmodnevna dobit: +2,09%

5. Privezak za američki dolar (USDT)

  • Predviđena sedmodnevna dobit: +0%

Podsjetnik: U ovaj portfelj uključujemo samo imovinu koja je dostupna na Binanceu. Budući da se predviđa da će samo 4 imovine imati učinak veći od 0%, to znači da će 60% portfelja biti USDT ovog tjedna.

Prosječna procjena izvedbe je 8,81% sljedećih 7 dana za ovaj portfelj. Ovo je jedna od najnižih, ako ne i najnižih procjena ikad predviđenih strategijom Nomics ML.

Moin Gecko Score Strategy

Strategija rezultata kovanica Gecko koristi ocjenu “Gecko” koju izračunava popularno web mjesto s podacima “CoinGecko”. Te se ocjene imovine koriste za određivanje najperspektivnije dugoročne imovine koja bi trebala biti uključena u portfelj. Dodatne informacije u vezi s metodologijom možete pronaći u našem prethodnom članku.

Ažuriranje: Nažalost, negdje tijekom posljednjih nekoliko tjedana, Coin Gecko odlučio je prestati objavljivati ​​rezultat “Gecko”. Nismo sigurni zašto je to slučaj, ali ovo će nas prisiliti da koristimo zadnji rezultat “Gecko” koji smo uspjeli prikupiti s njihove web stranice.

Dodjela portfelja

Sljedećoj imovini dodijeljeno je točno 10% vrijednosti portfelja za prvi tjedan ove studije.

1. Bitcoin (BTC) – posljednja dostupna ocjena: 82%

2. Ethereum (ETH) – posljednja dostupna ocjena: 74%

3. EOS (EOS) – zadnja dostupna ocjena: 68%

4. XRP (XRP) – Posljednja dostupna ocjena: 67%

5. Stellar (XLM) – Posljednja dostupna ocjena: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Posljednja dostupna ocjena: 65%

7. TRON (TRX) – Posljednja dostupna ocjena: 64%

8. Chainlink (LINK) – Posljednja dostupna ocjena: 64%

9. NEO (NEO) – Posljednja dostupna ocjena: 63%

10. Monero (XMR) – Posljednja dostupna ocjena: 63%

Napomena: Od sada do kraja studije imovina Coin Gecko ostat će ista. Sva imovina zadržat će raspodjelu od 10% i rebalans kako bi se trenutna raspodjela uskladila s ciljnim raspodjelama.

Strategija indeksa tržišne kapitalizacije novčića

Strategija indeksa tržišne kapitalizacije kovanica koristi tržišne limite kapitala koje izračunava “CoinMarketCap” da bi odredila koja bi imovina trebala biti uključena u portfelj. Dodatne informacije u vezi s metodologijom možete pronaći u našem prethodnom članku.

Dodjela portfelja

Izdvajanja za strategiju portfelja Top 10 indeksa bit će sljedeći ovaj tjedan.

1. Bitcoin (BTC): alokacija 72,41%

2. Ethereum (ETH): 14,76% raspodjele

3. XRP (XRP): 3,8% raspodjele

4. Bitcoin Cash (BCH): alokacija 1,6%

5. Chainlink (LINK): 1,59% alokacije

6. Polkadot (DOT): 1,43% izdvajanja

7. Binance Coin (BNB): 1,27% izdvajanja

8. Litecoin (LTC): alokacija 1,2%

9. EOS (EOS): Dodjela 0,99%

10. TRON (TRX): 0,95% izdvajanja

Napomena: Polkadot i Tron novi su dodaci indeksu. Ovaj tjedan zamijenili su Tezosa i Cardano. Samo ćemo prilagoditi raspodjelu tako da odgovara novim postocima i izvršiti jednu operaciju rebalansa.

Strategija zadržavanja bitcoina

Najjednostavnija od strategija koju ćemo istraživati ​​je jednostavni Bitcoin HODL. Bitcoin HODL strategija omogućit će nam da ove ostale strategije usporedimo s cjenovnim učinkom Bitcoina. Dodatne informacije u vezi s metodologijom možete pronaći u našem prethodnom članku.

Dodjela portfelja

100% Bitcoin

Napomena: Za portfelj Bitcoin HODL-a neće biti promjena ili rebalansa.

Slijedite zajedno sa škampima

Svatko može pratiti ovu studiju prateći promjene portfelja i performanse unutar aplikacije Shrimpy. Stvorili smo lidera na razmjeni Binance pod nazivom MLCaseStudy. Ovaj čelnik bit će ažuriran tjedno, uključujući i najnovija izdvajanja iz portfelja.

Slijedite MLCaseStudy na Shrimpy.

Odricanje

Sadržaj je samo u informativne svrhe, ne biste trebali takve informacije ili drugi materijal tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet. Ništa sadržano na našoj web stranici ne predstavlja traženje, preporuku, odobrenje ili ponudu tvrtke Shrimpy ili bilo kojeg trećeg pružatelja usluga za kupnju ili prodaju bilo kakvih vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata u ovoj ili u bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj bi takvo traženje ili ponuda bilo nezakonito prema zakoni o vrijednosnim papirima takve nadležnosti.

Sav Sadržaj na ovom web mjestu je informacija opće prirode i ne odnosi se na okolnosti bilo kojeg pojedinca ili entiteta. Ništa na web mjestu ne predstavlja profesionalni i / ili financijski savjet, niti bilo koji podatak na web mjestu predstavlja sveobuhvatnu ili cjelovitu izjavu o predmetima o kojima se raspravlja ili zakonu koji se s tim odnosi. Vi sami preuzimate isključivu odgovornost za procjenu osnovanosti i rizika povezanih s upotrebom bilo kojih informacija ili drugog Sadržaja na web mjestu prije donošenja odluka na temelju takvih podataka ili drugog sadržaja. U zamjenu za korištenje Web mjesta, slažete se da neće smatrati Shrimpyja, njegove podružnice ili bilo kojeg trećeg pružatelja usluga odgovornim za bilo koji mogući zahtjev za naknadu štete koji proizlazi iz bilo koje odluke koju donesete na temelju informacija ili drugog Sadržaja koji su vam dostupni putem Web mjesta..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me