Étude de cas sur l’apprentissage automatique pour la gestion de portefeuille cryptographique: semaine 24

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Au cours des 6 derniers mois, notre équipe a suivi la performance de 4 stratégies de portefeuille différentes. Ceux-ci incluent des portefeuilles sélectionnés à l’aide de Nomics Machine Learning, CoinGecko, l’indexation de la capitalisation boursière et un simple Bitcoin HODL.

La semaine dernière a vu plus de signes de problèmes pour la stratégie Nomics ML. Après un certain nombre de mauvaises semaines consécutives, les résultats commencent à soulever quelques sourcils. Bitcoin continue de se débattre par rapport aux autres stratégies de portefeuille que nous étudions. Continuez à lire pour le reste de la discussion!

Rappel: la méthodologie de cette étude a été décrite pour la première fois dans notre article précédent.

Suivez l’avancement de cette étude sur la crevette.

Résultats de la semaine 23

Jusqu’à présent, l’étude a été un mélange constant de choc et de crainte. La semaine dernière n’a pas fait exception. Bien que les actifs à grande capitalisation aient connu moins de volatilité, de nombreux actifs à petite capitalisation ont vu leur valeur plonger. Les résultats de la semaine 22 étaient bons pour la stratégie d’apprentissage automatique, mais après une autre semaine de mauvaises performances, il semble que Nomics soit de retour sur une mauvaise séquence pour la semaine 23.

La question demeure: Les performances de Bitcoin pourront-elles un jour rattraper l’étude Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin a enregistré des gains raisonnables tout au long de la semaine. Plusieurs petites pompes ont fourni un élan constant pour Bitcoin tout au long de la seconde moitié de la semaine, ce qui a le potentiel de se poursuivre la semaine prochaine. L’augmentation de prix de près de 2% cette semaine a été un changement de rythme rafraîchissant pour Bitcoin et marque, espérons-le, une nouvelle course haussière.


Bitcoin reste le portefeuille le moins performant de cette étude.

Valeur finale du portefeuille Bitcoin: 1 364,51 $.

# 2 Top 10 Index

En raison de la performance médiocre de Bitcoin, on s’attendait à ce qu’un portefeuille basé sur un indice pondéré par le marché connaisse également des performances similaires au cours de la semaine dernière puisque Bitcoin détenait environ 73% de la valeur du portefeuille.

Après 6 mois de rééquilibrage du portefeuille indiciel, il est intéressant de voir comment il surperforme lentement Bitcoin. Cela pourrait suggérer que le rééquilibrage d’un portefeuille qui a une forte allocation à Bitcoin est toujours précieux.

Valeur finale du portefeuille de l’indice Top 10: 1 423,73 $.

# 3 Coin Gecko

Le portefeuille Coin Gecko a connu des résultats de performance similaires à chacun des autres portefeuilles cette semaine. Cela a fini par être le deuxième portefeuille le moins performant sur les 4 portefeuilles évalués.

Les plus grands gagnants sélectionnés par la stratégie Coin Gecko étaient:

  • Stellaire (XLM): +10,02% Les 7 derniers jours

Les plus gros perdants sélectionnés par la stratégie Coin Gecko cette semaine étaient:

  • TRON (TRX): -6,24% Les 7 derniers jours

  • Maillon de chaîne (LINK): -6,06% Les 7 derniers jours

  • XRP (XRP): -3,98% Les 7 derniers jours

  • EOS (EOS): -3,10% Les 7 derniers jours

Coin Gecko reste le deuxième portefeuille le plus performant depuis le début de l’étude. La semaine dernière a vu une sélection d’actifs relativement périmée. Cela pourrait être attribué au fait que la plupart des actifs à grande capitalisation n’ont connu que de petits changements de performance au cours de la semaine dernière..

Valeur finale du portefeuille Coin Gecko: 1 557,54 $.

# 4 Nomics ML

La stratégie de Machine Learning de Nomics a conservé son avance, mais a été le portefeuille le moins performant cette semaine. Avec un bénéfice projeté pour cette semaine de 18,57%, les 7 derniers jours ont vu un pauvre –8,15% changement de performance. Cette semaine, les prévisions de prix n’ont pas été à la hauteur de nos attentes.

Aucun gagnant majeur n’a été sélectionné par la stratégie Nomics ML.

Les plus gros perdants sélectionnés par la stratégie Nomics ML ont été:

  • Jeton de réseau Synthetix (SNX): -20,70% Les 7 derniers jours

  • Ren (REN): -10,72% Les 7 derniers jours

  • NEM (XEM): -9,36% Les 7 derniers jours

  • Cosmos (ATOM): -9,13% Les 7 derniers jours

  • Statut (SNT): -7,02% Les 7 derniers jours

  • THORChain (RUNE): -5,72% Les 7 derniers jours

  • IOTA (IOTA): -5,49% Les 7 derniers jours

  • Maillon de chaîne (LINK): -4,94% Les 7 derniers jours

  • Monero (XMR): -2,62% Les 7 derniers jours

  • Cardano (ADA): -1,35% Les 7 derniers jours

Après plusieurs semaines de mauvaises performances, il est regrettable de voir Nomics poursuivre la tendance. Espérons que les Nomics pourront sortir de cette séquence de défaites et recommencer à grimper.

Valeur finale du portefeuille Nomics ML: 1 853,11 $.

Conclusions

La stratégie Nomics ML a maintenu une avance constante sur les autres stratégies depuis la deuxième semaine de cette étude. Cependant, une tendance qui semble émerger est que la stratégie Nomics ML fonctionne exceptionnellement bien pendant les courses haussières, mais extrêmement mal pendant les marchés baissiers..

Cela pourrait être attribué à des actifs ayant des périodes plus courtes pendant les marchés baissiers que lorsque l’ensemble du marché est à la hausse. Par exemple, en août, nous avons vu un certain nombre de semaines consécutives où les mêmes actifs fonctionneraient incroyablement bien. Cependant, pendant ce bref marché baissier, il y a eu moins d’actifs qui ont bien performé au cours des semaines consécutives.

Bien que cette semaine n’ait pas vu de mouvements majeurs des actifs à grande capitalisation, nous avons tout de même réussi à voir les Nomics se comporter mal. Nous avons hâte de voir ce que les prochaines semaines apporteront.

Remarque: les conclusions tirées ici sont basées sur des preuves anecdotiques. Veuillez les prendre avec un grain de sel.

Le but de cette étude est d’évaluer chacune de ces stratégies sur le long terme. Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions sur le potentiel à long terme de ces stratégies après seulement quelques mois. En conséquence, nous devrions prendre ces résultats avec un grain de sel.

Leaders notables

Nous sommes ravis de voir que l’étude de cas de Nomics ML a inspiré une vague de leaders qui exploitent les données de Nomics pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies..

Cette semaine, nous mettrons en lumière XTSLabs, qui a porté une version similaire du portefeuille MLCaseStudy sur Coinbase Pro, Bittrex et Binance US. Cependant, il a ajouté des éléments de rééquilibrage dans le but de maximiser les résultats de la stratégie de portefeuille Nomics..

XTSLabs

XTSLabs gère actuellement 4 profils de leader différents. Ces profils de leaders comprennent:

  • XTSLabsCBP – Un portefeuille Nomics ML en cours d’automatisation sur Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Un portefeuille Nomics ML en cours d’automatisation sur Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Un portefeuille Nomics ML en cours d’automatisation sur Bittrex.

  • XTSLabsBin – Un portefeuille Nomics ML en cours d’automatisation sur Binance.

Contrairement au portefeuille MLCaseStudy qui est géré par l’équipe Shrimpy, ces portefeuilles bénéficient d’un rééquilibrage de seuil de 1%. Cela permet à chacun de ces portefeuilles de se rééquilibrer tout au long de la semaine alors que le marché devient volatil.

Avec une augmentation du portefeuille de -8,22% sur Coinbase Pro au cours des 7 derniers jours, XTSLabsCBP n’a surperformé que 4% des leaders sur Shrimpy.

XTSLabs a également eu la gentillesse de fournir les changements d’équilibre de ces portefeuilles au fil du temps. À partir d’un solde initial de 1000 $ pour chaque portefeuille, nous pouvons voir comment les performances de l’exécution de cette stratégie d’apprentissage automatique changent en fonction de l’échange..

Jusqu’à aujourd’hui, le portefeuille Coinbase Pro a réalisé le meilleur des 4 échanges différents.

Suivez XTSLabsCBP sur Shrimpy.

Changements de stratégie de la semaine 24

Maintenant que nous avons couvert les résultats de la semaine dernière, il est temps de voir comment nous allons modifier chacun de ces portefeuilles pour la semaine à venir.

Stratégie ML Nomics

La stratégie Nomics ML s’appuie sur les prévisions de prix à 7 jours générées par le moteur Nomics ML. Ces prévisions de prix sont ensuite utilisées pour déterminer quels actifs devraient être placés dans notre portefeuille pour cette semaine. Des informations supplémentaires concernant la méthodologie peuvent être trouvées dans notre article précédent.

Allocations de portefeuille

Les actifs suivants se sont vus attribuer exactement 10% de la valeur du portefeuille pour la deuxième semaine de cette étude.

1. Vagues (WAVES)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +14,69%

2. Droits de réserve (RSR)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +12,97%

3. NEM (XEM)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +11,18%

4. Stellaire (XLM)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +8,92%

5. Bitcoin enveloppé (WBTC)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +4,6%

6. Enjin Coin (ENJ)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +2,51%

7. Bitcoin (BTC)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +2,49%

8. Bitcoin Cash (BCH)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +2,28%

9. VeChain (VET)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +2,14%

10. Dash (DASH)

  • Bénéfice projeté sur 7 jours: +1,57%

Rappel: nous n’incluons que les actifs disponibles sur Binance dans ce portefeuille.

L’estimation moyenne des performances est 6,34% pour les 7 prochains jours pour ce portfolio.

Stratégie de score Coin Gecko

La stratégie de score Coin Gecko utilise le score «Gecko» qui est calculé par le site de données populaire «CoinGecko». Ces scores d’actifs sont utilisés pour déterminer les actifs à long terme les plus prometteurs qui devraient être inclus dans un portefeuille. Des informations supplémentaires concernant la méthodologie peuvent être trouvées dans notre article précédent.

Mise à jour: Malheureusement, au cours des dernières semaines, Coin Gecko a décidé d’arrêter de publier un score «Gecko». Nous ne savons pas pourquoi c’est le cas, mais cela nous obligera à utiliser le dernier score «Gecko» que nous avons pu collecter sur leur site Web.

Allocations de portefeuille

Les actifs suivants ont reçu exactement 10% de la valeur du portefeuille pour la première semaine de cette étude.

1. Bitcoin (BTC) – Dernier score disponible: 82%

2. Ethereum (ETH) – Dernier score disponible: 74%

3. EOS (EOS) – Dernier score disponible: 68%

4. XRP (XRP) – Dernier score disponible: 67%

5. Stellar (XLM) – Dernier score disponible: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Dernier score disponible: 65%

7. TRON (TRX) – Dernier score disponible: 64%

8. Chainlink (LINK) – Dernier score disponible: 64%

9. NEO (NEO) – Dernier score disponible: 63%

10. Monero (XMR) – Dernier score disponible: 63%

Remarque: à partir de maintenant et jusqu’à la fin de l’étude, les actifs de Coin Gecko resteront les mêmes. Tous les actifs maintiendront une allocation de 10% et un rééquilibrage pour réaligner les allocations actuelles sur les allocations cibles.

Stratégie d’indice de capitalisation boursière des pièces

La stratégie d’indice de capitalisation boursière des pièces utilise les capitalisations boursières des actifs calculées par «CoinMarketCap» pour déterminer les actifs à inclure dans le portefeuille. Des informations supplémentaires concernant la méthodologie peuvent être trouvées dans notre article précédent.

Allocations de portefeuille

Les allocations pour la stratégie de portefeuille Top 10 Index seront les suivantes cette semaine.

1. Bitcoin (BTC): allocation de 73,65%

2. Ethereum (ETH): allocation de 14,46%

3. XRP (XRP): allocation de 3,29%

4. Bitcoin Cash (BCH): allocation de 1,55%

5. Binance Coin (BNB): allocation de 1,46%

6. Chainlink (LINK): allocation de 1,41%

7. Polkadot (DOT): allocation de 1,17%

8. Cardano (ADA): allocation de 1,13%

9. Litecoin (LTC): allocation de 1,07%

10. EOS (EOS): allocation de 0,81%

Remarque: aucun élément n’a été ajouté ou supprimé de l’index cette semaine. Nous ajusterons simplement les allocations pour correspondre aux nouveaux pourcentages et exécuterons une seule opération de rééquilibrage.

Stratégie de maintien de Bitcoin

La plus simple des stratégies que nous allons explorer est un simple Bitcoin HODL. La stratégie Bitcoin HODL nous permettra de comparer ces autres stratégies à la performance des prix de Bitcoin. Des informations supplémentaires concernant la méthodologie peuvent être trouvées dans notre article précédent.

Allocations de portefeuille

100% Bitcoin

Remarque: il n’y aura pas de changements ou de rééquilibrages pour le portefeuille Bitcoin HODL.

Suivez avec Shrimpy

Tout le monde peut suivre cette étude en suivant les changements et les performances du portefeuille dans l’application Shrimpy. Nous avons créé un leader sur l’échange Binance nommé MLCaseStudy. Ce leader sera mis à jour chaque semaine pour inclure les dernières allocations de portefeuille.

Suivez MLCaseStudy sur Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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